Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 0,74 % 4,10 % 1,00 % -2,64 % 1,94 % 10,18 % 11,72 % - -
Categoria 0,48 % -0,02 % 2,60 % -1,04 % -3,69 % -1,86 % 5,89 % 6,85 % 33,74 % 40,52 %
Delta 0,27 % 0,76 % 1,50 % 2,04 % 1,05 % 3,80 % 4,28 % 4,87 % - -
Benchmark* 1,17 % -0,26 % 2,42 % -3,03 % 0,15 % 0,08 % 10,57 % 9,46 % 19,74 % 33,66 %
Delta -0,43 % 1,00 % 1,67 % 4,03 % -2,79 % 1,86 % -0,40 % 2,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,87 % 1,68 % - - - - - -
Categoria 14,33 % 0,77 % -10,08 % 10,02 % 9,28 % 20,45 % -9,93 % 15,44 %
Delta -3,46 % 0,92 % - - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -8,70 % 2,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,53 % 3,74 % -
Categoria 7,07 % 2,08 % 7,08 %
Delta 3,47 % 1,67 % -
Benchmark* 12,83 % 2,51 % 4,81 %
Delta -2,29 % 1,24 % -
Rischio
Volatilità 15,61 % 15,02 % -
Volatilità Categoria 14,57 % 12,90 % 12,71 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,91 % 17,53 %
Max drawdown -19,46 % -19,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,18 % 11,05 % -
Sortino 0,66 0,09 -
VAR 95 -3,61 % -3,64 % -
VAR 99 -7,25 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,07 -
TEV 13,41 % 11,58 % -
Information ratio (IR) -0,17 0,11 -
Up Capture Ratio 0,70 0,72 -
Down Capture Ratio 0,67 0,70 -
Indice Omega 1,20 1,05 -
Reattività
Beta 0,58 0,64 -
54,86 58,69 -
Beta bull 0,29 0,39 -
Beta bear 0,58 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,44 -
Kurtosis 1,62 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR