Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -2,02 % 0,12 % -0,01 % -2,20 % -1,75 % 5,11 % 29,22 % - -
Categoria 0,04 % -1,64 % 1,13 % 0,91 % -1,44 % -0,32 % 5,89 % 26,38 % 40,19 % 50,80 %
Delta 0,07 % -0,38 % -1,01 % -0,92 % -0,76 % -1,43 % -0,79 % 2,85 % - -
Benchmark* -0,36 % -2,44 % -0,29 % -0,36 % -2,42 % -1,80 % 3,45 % 28,23 % 43,74 % 55,38 %
Delta 0,47 % 0,42 % 0,41 % 0,35 % 0,22 % 0,04 % 1,66 % 0,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,50 % 15,66 % - - - - - -
Categoria 14,13 % 14,44 % -12,63 % 9,46 % 6,44 % 21,69 % -11,65 % 12,19 %
Delta 2,37 % 1,22 % - - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 1,31 % -0,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,50 % 9,37 % -
Categoria 7,87 % 8,56 % 7,36 %
Delta -0,37 % 0,81 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 1,11 % 0,17 % -
Rischio
Volatilità 18,74 % 16,80 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,49 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -18,78 % -18,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,11 % 11,62 % -
Sortino 0,33 0,57 -
VAR 95 -3,74 % -3,38 % -
VAR 99 -8,39 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,39 -
TEV 3,23 % 3,26 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,05 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 0,94 0,95 -
Indice Omega 1,12 1,18 -
Reattività
Beta 0,93 0,95 -
97,59 96,50 -
Beta bull 0,93 0,93 -
Beta bear 0,88 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,30 -
Kurtosis 1,46 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR