Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,61 % 7,77 % -10,56 % -5,66 % -7,38 % 5,82 % 37,38 % - -
Categoria 0,54 % 1,08 % 8,53 % -8,50 % -4,61 % -5,07 % 2,46 % 20,97 % 54,01 % 67,80 %
Delta -0,34 % -0,47 % -0,76 % -2,07 % -1,06 % -2,31 % 3,36 % 16,41 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,51 % 7,98 % -10,24 % -5,59 % -7,05 % 5,24 % 36,57 % 87,12 % 116,61 %
Delta -0,32 % 0,10 % -0,21 % -0,32 % -0,07 % -0,33 % 0,59 % 0,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,68 % 20,27 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta 10,11 % 6,20 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,46 % 0,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,80 % 8,69 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 4,50 % 4,69 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 0,11 % 0,41 % -
Rischio
Volatilità 16,45 % 14,91 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -20,16 % -20,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,34 % 11,17 % -
Sortino 0,19 0,54 -
VAR 95 -4,24 % -3,33 % -
VAR 99 -9,80 % -5,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,40 -
TEV 2,97 % 3,09 % -
Information ratio (IR) 0,04 0,13 -
Up Capture Ratio 0,95 0,99 -
Down Capture Ratio 0,95 0,98 -
Indice Omega 1,05 1,18 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
97,08 95,79 -
Beta bull 0,88 0,90 -
Beta bear 0,96 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,74 -0,99 -
Kurtosis 6,47 3,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR