Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 2,46 % 3,24 % 6,09 % 12,75 % 2,70 % 8,86 % 65,05 % - -
Categoria 0,50 % 2,25 % 3,04 % 4,11 % 9,46 % 2,60 % 7,08 % 40,76 % 44,91 % 82,29 %
Delta 0,32 % 0,21 % 0,20 % 1,98 % 3,28 % 0,10 % 1,78 % 24,28 % - -
Benchmark* 0,88 % 2,18 % 3,18 % 6,01 % 12,44 % 2,78 % 8,42 % 62,60 % 85,65 % 143,27 %
Delta -0,07 % 0,28 % 0,06 % 0,08 % 0,31 % -0,08 % 0,44 % 2,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,26 % 26,68 % 20,27 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta 1,64 % 10,18 % 5,98 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,19 % 0,46 % 0,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,26 % 17,79 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta 1,64 % 5,75 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 0,19 % 0,47 % -
Rischio
Volatilità 15,81 % 13,01 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -20,16 % -20,16 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 12,74 % 9,51 % -
Sortino 0,40 1,55 -
VAR 95 -3,07 % -2,64 % -
VAR 99 -9,80 % -5,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 1,13 -
TEV 2,99 % 2,98 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,16 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 0,97 -
Indice Omega 1,18 1,55 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
96,59 94,83 -
Beta bull 0,95 0,91 -
Beta bear 0,96 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,92 -1,42 -
Kurtosis 8,17 6,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR