Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % -1,91 % 16,06 % 22,40 % 33,84 % 47,46 % 59,76 % 66,75 % - -
Categoria 0,91 % -2,01 % 12,54 % 19,40 % 28,98 % 39,80 % 51,66 % 64,60 % 80,42 % 145,32 %
Delta 0,20 % 0,11 % 3,52 % 3,00 % 4,86 % 7,66 % 8,10 % 2,15 % - -
Benchmark* -0,89 % -2,01 % 1,01 % -0,95 % -4,37 % 3,26 % -5,26 % -2,70 % 74,79 % 116,69 %
Delta 1,99 % 0,10 % 15,05 % 23,35 % 38,21 % 44,21 % 65,02 % 69,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,59 % 4,24 % - - - - - -
Categoria 22,27 % 3,39 % -4,76 % -3,72 % 26,26 % 43,05 % -11,39 % -3,71 %
Delta 0,31 % 0,85 % - - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 29,49 % -1,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,25 % 17,25 % -
Categoria 40,62 % 16,91 % 10,71 %
Delta 0,63 % 0,34 % -
Benchmark* -9,52 % -1,66 % 11,95 %
Delta 50,77 % 18,91 % -
Rischio
Volatilità 37,79 % 34,46 % -
Volatilità Categoria 30,38 % 27,27 % 26,67 %
Volatilità Benchmark 25,62 % 24,38 % 24,77 %
Max drawdown -17,95 % -29,62 % -
Tempo di recupero 110 j 314 j -
DSR 21,75 % 21,25 % -
Sortino 1,75 0,68 -
VAR 95 -7,30 % -6,66 % -
VAR 99 -10,59 % -7,84 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,42 -
TEV 26,67 % 23,86 % -
Information ratio (IR) 1,90 0,79 -
Up Capture Ratio 1,77 1,27 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 1,45 1,20 -
Reattività
Beta 1,05 1,02 -
50,29 52,10 -
Beta bull 0,78 1,00 -
Beta bear 0,78 0,77 -
Asimmetria
Skewness 0,47 0,44 -
Kurtosis 0,34 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR