Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,20 % -1,86 % 17,90 % -0,16 % -33,74 % -18,48 % 23,03 % 66,82 % - -
Categoria -0,23 % 0,89 % 3,77 % -4,57 % -3,89 % -2,59 % 5,01 % 21,53 % 54,48 % 73,81 %
Delta -1,97 % -2,75 % 14,12 % 4,41 % -29,85 % -15,89 % 18,02 % 45,29 % - -
Benchmark* -0,48 % 1,29 % 3,98 % -6,25 % -4,79 % -3,85 % 9,26 % 36,49 % 90,61 % 127,45 %
Delta -1,73 % -3,14 % 13,92 % 6,09 % -28,95 % -14,63 % 13,77 % 30,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 53,03 % 263,36 % - - - - - -
Categoria 16,54 % 14,09 % -16,08 % 23,05 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta 36,49 % 249,27 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 26,81 % 243,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,66 % -2,06 % -
Categoria 1,26 % 3,98 % 8,46 %
Delta 11,39 % -6,03 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 6,96 % -10,34 % -
Rischio
Volatilità 62,95 % 75,96 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -59,68 % -77,36 % -
Tempo di recupero - 601 j -
DSR 39,26 % 47,14 % -
Sortino 0,24 -0,10 -
VAR 95 -11,69 % -14,56 % -
VAR 99 -15,51 % -19,91 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 -0,06 -
TEV 54,18 % 70,11 % -
Information ratio (IR) 0,13 -0,15 -
Up Capture Ratio 2,87 2,58 -
Down Capture Ratio 2,70 2,46 -
Indice Omega 1,11 1,12 -
Reattività
Beta 2,24 2,39 -
37,42 22,39 -
Beta bull 4,59 2,83 -
Beta bear 0,72 1,86 -
Asimmetria
Skewness 0,53 0,59 -
Kurtosis -0,13 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR