Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % -3,75 % 1,08 % 58,31 % 2,85 % 8,74 % 38,02 % 145,25 % - -
Categoria -0,06 % 0,98 % 2,47 % 9,63 % -2,39 % 0,95 % 6,19 % 23,31 % 56,78 % 83,86 %
Delta 0,97 % -4,73 % -1,40 % 48,68 % 5,24 % 7,79 % 31,82 % 121,94 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,52 % 3,31 % 10,95 % -3,08 % 0,64 % 9,47 % 38,45 % 97,36 % 142,84 %
Delta 0,68 % -5,27 % -2,23 % 47,36 % 5,93 % 8,09 % 28,55 % 106,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 53,03 % 263,36 % - - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 36,41 % 249,20 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 26,81 % 243,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,99 % 49,24 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 25,60 % 40,02 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 22,65 % 35,54 % -
Rischio
Volatilità 63,45 % 73,65 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -59,68 % -70,76 % -
Tempo di recupero - 331 j -
DSR 38,35 % 42,60 % -
Sortino 0,68 1,09 -
VAR 95 -11,69 % -13,40 % -
VAR 99 -15,51 % -16,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,63 -
TEV 53,99 % 68,42 % -
Information ratio (IR) 0,42 0,52 -
Up Capture Ratio 2,97 2,72 -
Down Capture Ratio 2,50 1,86 -
Indice Omega 1,24 1,34 -
Reattività
Beta 2,19 2,31 -
39,20 20,20 -
Beta bull 3,82 3,01 -
Beta bear 0,63 1,85 -
Asimmetria
Skewness 0,47 0,60 -
Kurtosis -0,23 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR