Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % -1,46 % -10,80 % 0,34 % -6,48 % 4,77 % 19,46 % 88,25 % - -
Categoria -0,96 % -1,21 % -3,97 % 0,95 % -3,54 % 15,81 % 21,33 % 57,24 % 70,08 % 127,32 %
Delta 1,59 % -0,25 % -6,83 % -0,61 % -2,94 % -11,04 % -1,87 % 31,00 % - -
Benchmark* 0,95 % 1,69 % -0,47 % 4,51 % 4,92 % 16,74 % 24,22 % 43,23 % 47,22 % 119,80 %
Delta -0,32 % -3,15 % -10,32 % -4,17 % -11,39 % -11,97 % -4,76 % 45,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 67,97 % -2,34 % 1,30 % - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta 40,50 % -5,09 % 2,74 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 56,75 % -2,85 % -9,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,05 % 26,68 % -
Categoria 28,52 % 15,74 % 13,29 %
Delta 5,53 % 10,93 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 13,43 % 15,19 % -
Rischio
Volatilità 34,27 % 27,45 % -
Volatilità Categoria 12,43 % 13,97 % 15,32 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -25,09 % -25,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,16 % 17,99 % -
Sortino 1,51 1,33 -
VAR 95 -6,41 % -5,48 % -
VAR 99 -10,64 % -10,64 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,87 -
TEV 18,37 % 16,08 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,94 -
Up Capture Ratio 1,68 1,56 -
Down Capture Ratio 1,65 1,34 -
Indice Omega 1,46 1,40 -
Reattività
Beta 1,69 1,45 -
R² 85,61 72,57 -
Beta bull 1,85 1,40 -
Beta bear 1,62 1,47 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,20 -
Kurtosis -0,01 1,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR