Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % -0,61 % -0,77 % 0,54 % 6,04 % 0,47 % 15,64 % 68,47 % - -
Categoria -0,44 % -0,55 % 0,33 % -0,85 % 4,74 % 0,19 % 3,44 % 47,28 % 68,07 % 144,58 %
Delta -0,02 % -0,06 % -1,10 % 1,40 % 1,30 % 0,29 % 12,20 % 21,19 % - -
Benchmark* -0,37 % -0,77 % 0,05 % -1,71 % 5,09 % -0,12 % 4,73 % 59,09 % 90,04 % 185,72 %
Delta -0,08 % 0,16 % -0,82 % 2,25 % 0,96 % 0,60 % 10,91 % 9,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,03 % 22,51 % 24,44 % - - - - -
Categoria 2,58 % 26,70 % 19,03 % -15,72 % 32,94 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 11,45 % -4,19 % 5,42 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 10,30 % -10,00 % 2,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,13 % 18,35 % -
Categoria -0,62 % 13,79 % 11,50 %
Delta 13,75 % 4,56 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta 12,57 % 1,47 % -
Rischio
Volatilità 16,58 % 14,25 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,09 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -18,79 % -18,94 % -
Tempo di recupero 127 j 207 j -
DSR 11,61 % 9,47 % -
Sortino 0,95 1,61 -
VAR 95 -2,88 % -2,75 % -
VAR 99 -8,94 % -4,61 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 1,07 -
TEV 7,88 % 6,99 % -
Information ratio (IR) 1,59 0,21 -
Up Capture Ratio 1,03 0,95 -
Down Capture Ratio 0,76 0,89 -
Indice Omega 1,32 1,45 -
Reattività
Beta 0,82 0,86 -
81,53 78,10 -
Beta bull 1,01 0,89 -
Beta bear 0,68 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,45 -
Kurtosis 4,16 2,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR