Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,57 % 3,90 % 18,67 % 8,80 % 10,18 % 17,24 % 37,55 % - -
Categoria -0,60 % 0,07 % 3,75 % 12,90 % 3,52 % 6,15 % 5,37 % 4,20 % 75,85 % 68,99 %
Delta 0,49 % 0,50 % 0,16 % 5,77 % 5,27 % 4,03 % 11,88 % 33,35 % - -
Benchmark* -1,35 % -2,23 % -0,31 % 3,25 % -4,83 % -0,57 % -3,84 % 10,12 % 51,82 % 74,80 %
Delta 1,25 % 2,80 % 4,22 % 15,42 % 13,63 % 10,75 % 21,08 % 27,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,77 % 13,03 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 10,57 % 15,28 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,26 % 2,25 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,25 % 16,12 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta 13,68 % 13,90 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 17,80 % 11,42 % -
Rischio
Volatilità 20,72 % 19,51 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -22,52 % -22,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,88 % 12,87 % -
Sortino 0,69 1,03 -
VAR 95 -3,63 % -3,95 % -
VAR 99 -9,87 % -5,77 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,68 -
TEV 10,80 % 11,41 % -
Information ratio (IR) 1,65 1,00 -
Up Capture Ratio 1,32 1,11 -
Down Capture Ratio 0,93 0,88 -
Indice Omega 1,22 1,29 -
Reattività
Beta 1,00 0,96 -
72,83 65,95 -
Beta bull 0,78 0,94 -
Beta bear 0,94 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,09 -
Kurtosis 2,06 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR