Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -3,31 % -0,34 % -3,03 % 0,52 % 20,67 % 23,65 % 81,73 % - -
Categoria -0,11 % -1,71 % -1,81 % 5,64 % 0,36 % 19,34 % 27,00 % 58,47 % 74,01 % 128,18 %
Delta 0,08 % -1,60 % 1,47 % -8,67 % 0,16 % 1,33 % -3,34 % 23,27 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,26 % 1,32 % 7,24 % 1,01 % 17,58 % 23,73 % 45,18 % 48,16 % 124,78 %
Delta 0,04 % -3,06 % -1,65 % -10,27 % -0,49 % 3,09 % -0,07 % 36,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,16 % 12,77 % 13,03 % - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -10,18 % 10,00 % 14,52 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 5,94 % 12,26 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,97 % 20,38 % -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -0,65 % 4,65 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 7,36 % 8,89 % -
Rischio
Volatilità 16,11 % 17,13 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -13,85 % -22,52 % -
Tempo di recupero - 160 j -
DSR 9,90 % 11,47 % -
Sortino 2,62 1,53 -
VAR 95 -2,97 % -3,42 % -
VAR 99 -5,93 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 1,03 -
TEV 16,65 % 13,18 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,67 -
Up Capture Ratio 0,58 0,85 -
Down Capture Ratio 0,29 0,61 -
Indice Omega 1,69 1,44 -
Reattività
Beta 0,47 0,73 -
R² 30,45 47,33 -
Beta bull 0,38 0,57 -
Beta bear 0,68 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,49 -
Kurtosis 0,16 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR