Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,82 % -2,29 % -1,08 % 8,72 % 16,24 % 7,49 % 16,13 % 28,38 % - -
Categoria -0,61 % -2,31 % -2,07 % 2,88 % 7,99 % 2,56 % 7,02 % 32,91 % 52,49 % 97,94 %
Delta -0,20 % 0,02 % 1,00 % 5,84 % 8,25 % 4,93 % 9,12 % -4,53 % - -
Benchmark* -1,03 % -2,14 % -0,77 % 4,12 % 7,41 % 3,89 % 6,06 % 35,73 % 58,78 % 101,94 %
Delta 0,21 % -0,14 % -0,31 % 4,60 % 8,84 % 3,60 % 10,07 % -7,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,66 % 16,44 % -6,73 % - - - - -
Categoria 0,60 % 18,92 % 7,06 % -2,61 % 34,67 % -3,86 % 26,16 % -5,95 %
Delta 5,06 % -2,48 % -13,79 % - - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 5,78 % -4,33 % -11,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,55 % 8,62 % -
Categoria 2,22 % 9,34 % 10,61 %
Delta 8,33 % -0,72 % -
Benchmark* 0,49 % 10,10 % 11,53 %
Delta 10,06 % -1,47 % -
Rischio
Volatilità 15,65 % 12,41 % -
Volatilità Categoria 15,37 % 12,55 % 12,76 %
Volatilità Benchmark 15,40 % 12,95 % 13,56 %
Max drawdown -15,46 % -17,78 % -
Tempo di recupero 252 j 324 j -
DSR 12,88 % 9,41 % -
Sortino 0,66 0,59 -
VAR 95 -2,48 % -2,02 % -
VAR 99 -10,51 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,45 -
TEV 4,10 % 4,76 % -
Information ratio (IR) 2,45 -0,31 -
Up Capture Ratio 1,09 0,86 -
Down Capture Ratio 0,81 0,87 -
Indice Omega 1,31 1,19 -
Reattività
Beta 0,98 0,89 -
93,17 86,55 -
Beta bull 0,92 0,81 -
Beta bear 1,02 0,97 -
Asimmetria
Skewness -2,58 -1,63 -
Kurtosis 11,63 9,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR