Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,00 % 1,48 % 6,00 % 14,14 % 24,14 % 32,93 % 51,15 % - -
Categoria 0,45 % -0,40 % 0,91 % 6,43 % 12,42 % 17,85 % 22,51 % 47,13 % 58,75 % 108,22 %
Delta -0,01 % 0,40 % 0,57 % -0,43 % 1,72 % 6,29 % 10,42 % 4,01 % - -
Benchmark* 0,55 % -0,27 % 1,55 % 6,31 % 12,67 % 18,05 % 19,93 % 50,23 % 61,76 % 112,92 %
Delta -0,11 % 0,27 % -0,07 % -0,32 % 1,47 % 6,09 % 13,00 % 0,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,66 % 16,44 % -6,73 % - - - - -
Categoria 0,47 % 18,68 % 6,99 % -2,62 % 33,81 % -3,71 % 25,36 % -5,65 %
Delta 5,19 % -2,24 % -13,72 % - - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 5,78 % -4,33 % -11,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,13 % 13,26 % -
Categoria 22,53 % 12,18 % 9,93 %
Delta 10,60 % 1,08 % -
Benchmark* 19,89 % 12,86 % 10,36 %
Delta 13,24 % 0,40 % -
Rischio
Volatilità 9,84 % 12,17 % -
Volatilità Categoria 8,16 % 11,96 % 12,63 %
Volatilità Benchmark 8,72 % 12,39 % 13,42 %
Max drawdown -5,78 % -17,78 % -
Tempo di recupero 52 j 324 j -
DSR 4,34 % 8,91 % -
Sortino 7,17 1,16 -
VAR 95 -1,74 % -1,96 % -
VAR 99 -2,34 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,16 0,85 -
TEV 5,21 % 5,03 % -
Information ratio (IR) 2,54 0,08 -
Up Capture Ratio 1,11 0,90 -
Down Capture Ratio 0,59 0,83 -
Indice Omega 3,02 1,43 -
Reattività
Beta 0,96 0,90 -
72,04 83,98 -
Beta bull 1,06 0,83 -
Beta bear 0,97 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,62 -1,72 -
Kurtosis 1,05 10,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR