Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,88 % 1,66 % 12,11 % 48,56 % 20,08 % 10,66 % 0,97 % -65,02 % - -
Categoria 0,70 % 1,49 % 5,54 % 12,64 % 4,78 % 6,90 % 5,92 % 4,93 % 74,10 % 70,18 %
Delta -4,58 % 0,18 % 6,58 % 35,92 % 15,30 % 3,76 % -4,95 % -69,95 % - -
Benchmark* 0,43 % -0,30 % 1,91 % 4,81 % -3,49 % 0,79 % -2,90 % 11,64 % 51,30 % 77,19 %
Delta -4,31 % 1,96 % 10,20 % 43,75 % 23,57 % 9,87 % 3,87 % -76,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -28,87 % -38,82 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -31,07 % -36,57 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -29,39 % -49,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,54 % -27,09 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta -7,11 % -29,31 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -2,99 % -31,79 % -
Rischio
Volatilità 37,13 % 42,88 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -44,29 % -81,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,93 % 32,07 % -
Sortino -0,41 -0,93 -
VAR 95 -8,49 % -10,19 % -
VAR 99 -11,12 % -11,38 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,70 -
TEV 32,88 % 35,46 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,90 -
Up Capture Ratio 1,02 1,19 -
Down Capture Ratio 1,12 1,95 -
Indice Omega 0,90 0,80 -
Reattività
Beta 0,97 1,56 -
21,59 36,25 -
Beta bull 0,75 1,74 -
Beta bear 0,92 1,34 -
Asimmetria
Skewness 0,20 0,10 -
Kurtosis -0,08 -0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR