Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,02 % -0,02 % 1,97 % 0,76 % 0,83 % 4,45 % 4,21 % - -
Categoria 0,03 % 0,07 % 0,35 % 1,38 % 1,17 % 1,23 % 4,43 % 8,67 % 0,72 % 2,30 %
Delta 0,04 % -0,05 % -0,38 % 0,59 % -0,42 % -0,39 % 0,01 % -4,46 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,02 % 0,00 % 2,00 % 0,85 % 0,99 % 4,59 % 4,95 % -8,17 % -1,00 %
Delta 0,02 % 0,00 % -0,02 % -0,03 % -0,09 % -0,15 % -0,14 % -0,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,44 % 6,96 % - - - - - -
Categoria 3,62 % 5,94 % -11,25 % -1,03 % 2,08 % 4,57 % -1,97 % 1,10 %
Delta -1,18 % 1,02 % - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -0,13 % 0,13 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,04 % 0,52 % -
Categoria 4,83 % 1,87 % 0,32 %
Delta 0,21 % -1,35 % -
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta -0,25 % -0,22 % -
Rischio
Volatilità 4,02 % 5,97 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,55 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -3,15 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,97 % 4,24 % -
Sortino 0,65 -0,52 -
VAR 95 -0,72 % -1,24 % -
VAR 99 -2,17 % -2,17 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,37 -
TEV 0,17 % 0,61 % -
Information ratio (IR) -1,51 -0,36 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,04 -
Indice Omega 1,19 0,89 -
Reattività
Beta 1,01 1,03 -
99,85 99,05 -
Beta bull 1,03 1,05 -
Beta bear 1,02 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,10 0,10 -
Kurtosis 3,79 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index