Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,36 % -0,02 % 2,39 % -0,77 % 0,50 % 3,80 % 1,53 % - -
Categoria -0,13 % 0,10 % 0,34 % 1,38 % 0,38 % 1,00 % 4,21 % 6,17 % 0,89 % 2,47 %
Delta -0,20 % -0,45 % -0,36 % 1,01 % -1,15 % -0,50 % -0,41 % -4,64 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,27 % 0,07 % 2,48 % -0,60 % 0,72 % 4,05 % 3,12 % -7,26 % -0,50 %
Delta -0,06 % -0,09 % -0,09 % -0,09 % -0,17 % -0,22 % -0,25 % -1,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,44 % 6,96 % - - - - - -
Categoria 3,63 % 5,95 % -11,28 % -1,03 % 2,07 % 4,58 % -1,96 % 1,12 %
Delta -1,18 % 1,00 % - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -0,13 % 0,13 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,04 % 0,52 % -
Categoria 4,84 % 1,88 % 0,32 %
Delta 0,20 % -1,36 % -
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta -0,25 % -0,22 % -
Rischio
Volatilità 4,02 % 5,97 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,56 % 3,11 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -3,15 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,97 % 4,24 % -
Sortino 0,65 -0,52 -
VAR 95 -0,72 % -1,24 % -
VAR 99 -2,17 % -2,17 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,37 -
TEV 0,17 % 0,61 % -
Information ratio (IR) -1,51 -0,36 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,04 -
Indice Omega 1,19 0,89 -
Reattività
Beta 1,01 1,03 -
99,85 99,05 -
Beta bull 1,03 1,05 -
Beta bear 1,02 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,10 0,10 -
Kurtosis 3,79 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index