Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,29 % -0,23 % 0,38 % 0,80 % 0,77 % 2,20 % -0,64 % - -
Categoria 0,01 % 0,23 % 0,07 % 1,03 % 1,26 % 1,56 % 3,23 % 6,35 % 0,30 % 3,02 %
Delta 0,00 % 0,06 % -0,30 % -0,66 % -0,46 % -0,79 % -1,04 % -6,98 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,29 % -0,23 % 0,40 % 0,87 % 0,94 % 2,38 % 0,10 % -9,13 % -0,52 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,07 % -0,17 % -0,18 % -0,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,44 % 6,96 % - - - - - -
Categoria 3,87 % 5,87 % -11,26 % -1,01 % 2,08 % 4,57 % -1,99 % 1,12 %
Delta -1,42 % 1,09 % - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -0,13 % 0,13 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,51 % -0,08 % -
Categoria 3,43 % 2,14 % 0,06 %
Delta -0,91 % -2,22 % -
Benchmark* 2,68 % 0,14 % -1,90 %
Delta -0,16 % -0,22 % -
Rischio
Volatilità 3,98 % 5,52 % -
Volatilità Categoria 2,45 % 3,28 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,40 % 5,25 %
Max drawdown -3,15 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,02 % 3,95 % -
Sortino -0,10 -0,75 -
VAR 95 -0,72 % -1,24 % -
VAR 99 -2,17 % -1,80 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 -0,54 -
TEV 0,15 % 0,39 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,56 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,03 -
Indice Omega 1,01 0,83 -
Reattività
Beta 1,01 1,02 -
99,88 99,54 -
Beta bull 1,01 1,05 -
Beta bear 1,01 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,00 0,28 -
Kurtosis 3,76 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index