Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,46 % -1,46 % 1,87 % 10,92 % 12,14 % 11,78 % 25,76 % 39,21 % - -
Categoria -1,23 % -1,07 % 1,84 % 7,28 % 8,06 % 8,21 % 16,62 % 39,76 % 41,76 % 91,20 %
Delta -0,23 % -0,39 % 0,02 % 3,64 % 4,08 % 3,57 % 9,14 % -0,54 % - -
Benchmark* -2,25 % -2,18 % 1,16 % 7,71 % 8,44 % 9,07 % 21,50 % 58,66 % 77,78 % 155,17 %
Delta 0,79 % 0,71 % 0,71 % 3,21 % 3,70 % 2,72 % 4,26 % -19,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,49 % 11,13 % 6,77 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 2,85 % -5,35 % -7,44 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,42 % -15,09 % -12,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,62 % 12,41 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 9,28 % -0,43 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 3,47 % -6,03 % -
Rischio
Volatilità 10,54 % 11,81 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -6,02 % -16,29 % -
Tempo di recupero 49 j 217 j -
DSR 5,61 % 8,44 % -
Sortino 4,58 1,12 -
VAR 95 -2,07 % -2,48 % -
VAR 99 -2,87 % -3,77 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 0,80 -
TEV 6,83 % 6,77 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,99 0,77 -
Down Capture Ratio 0,80 0,80 -
Indice Omega 2,29 1,40 -
Reattività
Beta 0,89 0,77 -
58,97 73,45 -
Beta bull 0,72 0,61 -
Beta bear 1,45 0,87 -
Asimmetria
Skewness 0,37 -1,12 -
Kurtosis 1,44 9,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR