Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,79 % 2,99 % 1,55 % -3,84 % -2,45 % 8,89 % -5,07 % - -
Categoria 0,04 % -0,08 % 3,65 % 8,30 % 9,67 % 9,13 % 11,08 % 7,50 % 77,04 % 75,44 %
Delta -0,23 % 0,87 % -0,66 % -6,75 % -13,51 % -11,58 % -2,19 % -12,57 % - -
Benchmark* -0,07 % -1,08 % 3,51 % 2,18 % -1,49 % 2,80 % 0,43 % 16,93 % 50,70 % 78,08 %
Delta -0,12 % 1,87 % -0,52 % -0,64 % -2,34 % -5,25 % 8,46 % -22,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,27 % -10,53 % - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 10,12 % -8,49 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 11,76 % -21,31 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,70 % -2,54 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -1,93 % -4,55 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta 7,98 % -7,84 % -
Rischio
Volatilità 16,56 % 14,83 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -14,11 % -18,94 % -
Tempo di recupero - 827 j -
DSR 12,64 % 10,91 % -
Sortino 0,40 -0,50 -
VAR 95 -3,24 % -3,20 % -
VAR 99 -8,19 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 -0,37 -
TEV 17,45 % 17,74 % -
Information ratio (IR) 0,46 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,34 0,26 -
Down Capture Ratio 0,16 0,32 -
Indice Omega 1,14 0,91 -
Reattività
Beta 0,45 0,31 -
23,54 11,43 -
Beta bull 0,40 0,10 -
Beta bear 0,80 0,55 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,20 -
Kurtosis 2,12 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR