Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 1,52 % -2,80 % 1,15 % -8,64 % -3,29 % 2,13 % -2,46 % - -
Categoria -0,15 % 0,72 % 1,55 % 12,97 % -0,15 % 4,00 % 0,54 % 11,52 % 70,69 % 65,61 %
Delta 0,79 % 0,80 % -4,35 % -11,82 % -8,49 % -7,29 % 1,59 % -13,98 % - -
Benchmark* 0,17 % -0,99 % 0,70 % 6,16 % -4,33 % -1,15 % -5,56 % 17,80 % 48,28 % 69,89 %
Delta 0,47 % 2,51 % -3,50 % -5,01 % -4,31 % -2,14 % 7,69 % -20,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,27 % -10,53 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 10,07 % -8,28 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 11,76 % -21,31 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,54 % -2,99 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -3,11 % -5,21 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 1,01 % -7,69 % -
Rischio
Volatilità 16,64 % 15,83 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -14,11 % -19,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,15 % 11,55 % -
Sortino -0,49 -0,50 -
VAR 95 -3,24 % -3,30 % -
VAR 99 -8,19 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,37 -
TEV 17,22 % 17,61 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,28 0,32 -
Down Capture Ratio 0,29 0,39 -
Indice Omega 0,91 0,91 -
Reattività
Beta 0,47 0,39 -
24,96 16,81 -
Beta bull 0,40 0,23 -
Beta bear 0,79 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,11 -
Kurtosis 1,75 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR