Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 1,97 % 4,08 % 9,03 % 3,75 % -0,43 % 29,02 % -9,67 % - -
Categoria 0,42 % 1,21 % 0,63 % 8,00 % 3,20 % 0,11 % 15,34 % -19,33 % -21,29 % 16,02 %
Delta 0,46 % 0,76 % 3,45 % 1,03 % 0,55 % -0,54 % 13,68 % 9,66 % - -
Benchmark* 0,48 % 0,97 % -0,97 % 7,84 % 8,76 % 4,43 % 23,52 % -4,95 % -18,84 % 18,96 %
Delta 0,40 % 1,00 % 5,05 % 1,19 % -5,01 % -4,86 % 5,50 % -4,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,96 % -10,26 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 3,16 % 7,94 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -7,06 % 4,02 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,97 % -3,08 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 10,06 % 3,63 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta 0,61 % -2,12 % -
Rischio
Volatilità 28,71 % 23,47 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -17,68 % -38,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,19 % 15,09 % -
Sortino 1,32 -0,39 -
VAR 95 -5,03 % -4,57 % -
VAR 99 -7,89 % -7,89 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 -0,25 -
TEV 18,80 % 20,67 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,69 0,49 -
Down Capture Ratio 0,59 0,52 -
Indice Omega 1,35 0,94 -
Reattività
Beta 0,76 0,58 -
63,50 45,84 -
Beta bull 0,94 0,77 -
Beta bear 0,59 0,50 -
Asimmetria
Skewness 1,53 1,25 -
Kurtosis 4,94 5,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR