Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,68 % 3,65 % 5,48 % -4,58 % -7,91 % -5,12 % 8,25 % 8,84 % - -
Categoria 1,68 % 3,35 % 7,34 % -3,13 % -3,79 % -1,99 % 5,67 % -7,42 % -8,77 % 17,04 %
Delta 1,00 % 0,29 % -1,86 % -1,45 % -4,12 % -3,13 % 2,58 % 16,26 % - -
Benchmark* 0,75 % 3,75 % 8,91 % -0,61 % 2,41 % 3,81 % 17,28 % 14,10 % -3,09 % 23,94 %
Delta 1,94 % -0,10 % -3,43 % -3,97 % -10,33 % -8,93 % -9,03 % -5,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,96 % -10,26 % - - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 3,33 % 8,00 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -7,06 % 4,02 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,69 % 2,21 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 1,37 % 7,11 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -12,17 % 1,34 % -
Rischio
Volatilità 28,96 % 24,00 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -18,67 % -38,32 % -
Tempo di recupero 143 j - -
DSR 15,90 % 15,04 % -
Sortino 0,22 -0,03 -
VAR 95 -5,03 % -4,57 % -
VAR 99 -7,89 % -7,89 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 -0,02 -
TEV 19,40 % 21,32 % -
Information ratio (IR) -0,63 0,06 -
Up Capture Ratio 0,59 0,52 -
Down Capture Ratio 0,61 0,48 -
Indice Omega 1,13 1,04 -
Reattività
Beta 0,74 0,58 -
62,58 45,36 -
Beta bull 0,95 0,77 -
Beta bear 0,63 0,47 -
Asimmetria
Skewness 1,63 1,15 -
Kurtosis 5,08 4,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR