Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -2,20 % -7,34 % -8,26 % -4,14 % -7,69 % 6,69 % 45,32 % - -
Categoria -0,15 % -1,35 % -6,53 % -3,85 % -1,05 % -3,68 % 5,88 % 29,58 % 29,98 % 82,30 %
Delta 0,45 % -0,85 % -0,81 % -4,41 % -3,10 % -4,01 % 0,81 % 15,74 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta 0,38 % -0,54 % -1,08 % -4,19 % -3,82 % -4,15 % -2,44 % -3,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,53 % 27,70 % 22,48 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta -0,08 % 11,24 % 8,32 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,54 % 1,48 % 3,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,80 % 15,83 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta -1,72 % 4,64 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -2,21 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 16,06 % 13,88 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,43 % -21,12 % -
Tempo di recupero 143 j 255 j -
DSR 12,49 % 9,90 % -
Sortino 0,22 1,29 -
VAR 95 -3,06 % -3,06 % -
VAR 99 -8,99 % -6,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,92 -
TEV 4,08 % 4,07 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,97 1,03 -
Down Capture Ratio 1,03 1,07 -
Indice Omega 1,11 1,40 -
Reattività
Beta 0,96 1,03 -
93,69 91,46 -
Beta bull 1,07 1,04 -
Beta bear 0,88 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,88 -
Kurtosis 5,50 3,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR