Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 1,61 % 14,32 % -5,98 % -3,05 % -4,18 % 8,88 % 46,35 % - -
Categoria -0,28 % 1,05 % 11,41 % -5,50 % -0,87 % -1,72 % 4,76 % 26,84 % 59,43 % 77,14 %
Delta -0,24 % 0,56 % 2,91 % -0,48 % -2,18 % -2,46 % 4,12 % 19,51 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,79 % 14,39 % -7,15 % -1,75 % -2,97 % 8,95 % 43,04 % 97,17 % 131,61 %
Delta -0,22 % 0,82 % -0,06 % 1,17 % -1,30 % -1,21 % -0,06 % 3,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,70 % 22,48 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta 11,14 % 8,41 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,48 % 3,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,68 % 8,29 % -
Categoria 1,29 % 4,00 % 8,47 %
Delta 2,39 % 4,29 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -2,02 % 0,01 % -
Rischio
Volatilità 16,97 % 15,77 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -21,12 % -21,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,27 % 11,54 % -
Sortino 0,03 0,49 -
VAR 95 -4,58 % -3,86 % -
VAR 99 -8,99 % -6,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,36 -
TEV 4,03 % 4,27 % -
Information ratio (IR) -0,50 0,00 -
Up Capture Ratio 0,95 1,03 -
Down Capture Ratio 1,01 1,04 -
Indice Omega 0,99 1,16 -
Reattività
Beta 0,96 1,01 -
94,51 92,69 -
Beta bull 1,06 0,99 -
Beta bear 0,90 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,64 -
Kurtosis 4,01 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR