Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % 0,56 % -0,44 % 4,91 % -7,72 % -5,05 % 4,99 % 44,98 % - -
Categoria -0,80 % -0,07 % -0,17 % 2,95 % -4,67 % -2,27 % 3,21 % 25,76 % 55,16 % 74,42 %
Delta 0,26 % 0,63 % -0,27 % 1,95 % -3,05 % -2,78 % 1,79 % 19,22 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,47 % 0,63 % 0,39 % 2,00 % -1,76 % -1,10 % -0,62 % 2,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,70 % 22,48 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 11,13 % 8,36 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,48 % 3,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,60 % 11,63 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 2,67 % 4,88 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -1,23 % 0,57 % -
Rischio
Volatilità 18,42 % 15,97 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,12 % -21,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,61 % 11,44 % -
Sortino 0,33 0,78 -
VAR 95 -4,58 % -3,86 % -
VAR 99 -8,99 % -6,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,56 -
TEV 4,05 % 4,32 % -
Information ratio (IR) -0,30 0,13 -
Up Capture Ratio 1,01 1,04 -
Down Capture Ratio 1,05 1,04 -
Indice Omega 1,14 1,25 -
Reattività
Beta 0,99 1,02 -
95,18 92,71 -
Beta bull 1,10 1,02 -
Beta bear 0,88 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,61 -
Kurtosis 2,76 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR