Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -1,18 % 0,24 % -3,61 % -7,14 % -7,14 % 9,52 % -17,51 % - -
Categoria -0,42 % -1,91 % -0,68 % -5,22 % -1,30 % -1,30 % 12,91 % -18,94 % -15,85 % 14,08 %
Delta -0,04 % 0,73 % 0,92 % 1,61 % -5,83 % -5,83 % -3,39 % 1,43 % - -
Benchmark* -0,16 % -2,59 % -1,09 % -6,56 % 4,05 % 4,05 % 22,38 % -2,61 % -11,71 % 18,53 %
Delta -0,31 % 1,42 % 1,33 % 2,95 % -11,18 % -11,18 % -12,86 % -14,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,39 % -13,40 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 5,59 % 4,80 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,62 % 0,88 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,24 % -2,70 % -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta -2,86 % 1,26 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -13,88 % -4,75 % -
Rischio
Volatilità 24,44 % 20,02 % -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -18,38 % -34,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,24 % 12,28 % -
Sortino 0,34 -0,44 -
VAR 95 -3,97 % -4,15 % -
VAR 99 -5,96 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 -0,27 -
TEV 15,85 % 16,63 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,56 0,48 -
Down Capture Ratio 0,62 0,53 -
Indice Omega 1,13 0,94 -
Reattività
Beta 0,69 0,58 -
72,54 64,56 -
Beta bull 0,89 0,76 -
Beta bear 0,45 0,50 -
Asimmetria
Skewness 2,53 1,72 -
Kurtosis 10,55 8,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR