Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 0,90 % -9,82 % -6,82 % -7,67 % -8,36 % 7,41 % 5,63 % - -
Categoria -0,16 % 2,52 % -8,66 % -4,35 % -6,03 % -5,18 % 5,30 % -11,11 % -12,03 % 10,41 %
Delta -0,58 % -1,63 % -1,16 % -2,47 % -1,64 % -3,17 % 2,11 % 16,74 % - -
Benchmark* -0,09 % 3,30 % -9,22 % 0,96 % 0,26 % 0,30 % 18,27 % 7,75 % -6,86 % 17,87 %
Delta -0,65 % -2,41 % -0,60 % -7,77 % -7,93 % -8,66 % -10,86 % -2,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,61 % -10,34 % - - - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 2,76 % 8,09 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -7,41 % 3,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,36 % 5,41 % -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,73 %
Delta 3,44 % 8,16 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -16,04 % 0,98 % -
Rischio
Volatilità 27,40 % 23,45 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -19,11 % -38,36 % -
Tempo di recupero 143 j - -
DSR 13,12 % 13,89 % -
Sortino 1,60 0,20 -
VAR 95 -4,25 % -4,41 % -
VAR 99 -6,32 % -6,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,12 -
TEV 19,39 % 21,59 % -
Information ratio (IR) -0,83 0,05 -
Up Capture Ratio 0,61 0,50 -
Down Capture Ratio 0,57 0,44 -
Indice Omega 1,42 1,10 -
Reattività
Beta 0,72 0,55 -
58,69 42,99 -
Beta bull 0,87 0,75 -
Beta bear 0,56 0,40 -
Asimmetria
Skewness 1,94 1,39 -
Kurtosis 6,21 5,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR