Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 1,51 % 2,61 % 10,57 % -5,53 % -5,05 % 5,17 % 52,21 % - -
Categoria 0,64 % 1,59 % 2,02 % 9,05 % -5,68 % -5,24 % 4,11 % 41,14 % 78,62 % 136,56 %
Delta 0,00 % -0,08 % 0,58 % 1,52 % 0,15 % 0,18 % 1,05 % 11,08 % - -
Benchmark* 0,62 % 1,54 % 2,55 % 10,25 % -5,77 % -5,31 % 5,09 % 50,81 % 100,13 % 174,94 %
Delta 0,01 % -0,03 % 0,06 % 0,31 % 0,24 % 0,26 % 0,08 % 1,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,71 % 22,92 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 6,04 % 4,01 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,20 % 0,83 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,63 % 15,13 % -
Categoria 3,77 % 12,21 % 12,35 %
Delta 1,86 % 2,92 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 0,15 % 0,37 % -
Rischio
Volatilità 20,68 % 16,30 % -
Volatilità Categoria 18,68 % 14,94 % 14,81 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -23,05 % -23,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,79 % 11,65 % -
Sortino 0,17 1,06 -
VAR 95 -4,41 % -3,45 % -
VAR 99 -11,30 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,76 -
TEV 0,37 % 0,35 % -
Information ratio (IR) 0,41 1,06 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,09 1,33 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,97 99,95 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,94 -
Kurtosis 4,42 4,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR