Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -1,37 % 0,74 % 3,13 % 11,75 % 3,68 % 1,94 % 65,91 % - -
Categoria -0,46 % -0,99 % 1,22 % 3,01 % 10,22 % 2,35 % 0,30 % 50,86 % 74,13 % 141,28 %
Delta 0,09 % -0,38 % -0,48 % 0,12 % 1,53 % 1,33 % 1,64 % 15,05 % - -
Benchmark* -0,37 % -1,34 % 0,81 % 3,12 % 11,57 % 3,24 % 1,45 % 63,89 % 96,05 % 181,11 %
Delta 0,01 % -0,03 % -0,07 % 0,00 % 0,18 % 0,44 % 0,48 % 2,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,71 % 22,92 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 19,02 % -15,74 % 32,96 % 10,37 % 30,59 % -1,95 % 6,10 %
Delta 6,05 % 3,91 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,20 % 0,83 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,09 % 16,49 % -
Categoria 2,07 % 13,08 % 12,18 %
Delta 3,02 % 3,40 % -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta 0,70 % 0,49 % -
Rischio
Volatilità 18,51 % 14,99 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 13,67 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -23,05 % -23,05 % -
Tempo di recupero 246 j 246 j -
DSR 14,87 % 10,79 % -
Sortino 0,19 1,25 -
VAR 95 -3,45 % -3,05 % -
VAR 99 -11,30 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,90 -
TEV 0,30 % 0,34 % -
Information ratio (IR) 2,31 1,43 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,11 1,45 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,97 99,95 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,81 -1,25 -
Kurtosis 7,68 6,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR