Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % 0,21 % 0,76 % 6,46 % -0,49 % -1,59 % 10,12 % 45,53 % - -
Categoria -0,43 % 0,04 % 0,95 % 5,55 % -1,55 % -2,37 % 7,35 % 35,07 % 73,96 % 150,00 %
Delta -0,07 % 0,17 % -0,19 % 0,92 % 1,05 % 0,78 % 2,77 % 10,46 % - -
Benchmark* -0,49 % 0,22 % 0,77 % 6,34 % -0,74 % -1,90 % 9,80 % 44,13 % 94,96 % 192,12 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,01 % 0,13 % 0,25 % 0,31 % 0,33 % 1,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,71 % 22,92 % - - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 6,06 % 4,00 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,20 % 0,83 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,67 % 13,58 % -
Categoria 7,81 % 10,68 % 11,88 %
Delta 2,86 % 2,90 % -
Benchmark* 10,33 % 13,20 % 14,50 %
Delta 0,33 % 0,38 % -
Rischio
Volatilità 20,24 % 15,61 % -
Volatilità Categoria 18,26 % 14,25 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 20,25 % 15,60 % 16,20 %
Max drawdown -23,05 % -23,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,49 % 11,32 % -
Sortino 0,52 0,94 -
VAR 95 -4,41 % -3,15 % -
VAR 99 -11,30 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,68 -
TEV 0,34 % 0,35 % -
Information ratio (IR) 0,96 1,10 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,22 1,33 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,97 99,95 -
Beta bull 0,99 0,99 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -1,09 -
Kurtosis 5,24 5,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR