Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 2,48 % 2,11 % 7,43 % 4,59 % 4,59 % -6,33 % -36,18 % - -
Categoria 0,94 % 1,40 % 1,69 % 1,67 % 2,26 % 2,26 % 0,82 % 8,18 % 71,27 % 65,57 %
Delta 0,12 % 1,09 % 0,42 % 5,76 % 2,33 % 2,33 % -7,16 % -44,36 % - -
Benchmark* 0,85 % 2,90 % -0,86 % -1,22 % -0,26 % -0,26 % -1,77 % 18,32 % 55,95 % 78,01 %
Delta 0,21 % -0,41 % 2,98 % 8,65 % 4,85 % 4,85 % -4,56 % -54,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,37 % -23,29 % - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -23,56 % -21,04 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -21,88 % -34,07 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -17,69 % -14,79 % -
Categoria -6,42 % -2,12 % 11,15 %
Delta -11,27 % -12,67 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -12,12 % -15,26 % -
Rischio
Volatilità 18,57 % 23,01 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,95 % 16,35 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -28,92 % -56,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,29 % 16,87 % -
Sortino -1,46 -1,04 -
VAR 95 -4,36 % -5,03 % -
VAR 99 -4,66 % -6,30 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,12 -0,76 -
TEV 17,60 % 18,87 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,47 0,66 -
Down Capture Ratio 0,81 0,96 -
Indice Omega 0,69 0,79 -
Reattività
Beta 0,56 0,79 -
28,16 35,32 -
Beta bull 0,68 1,02 -
Beta bear 0,35 0,54 -
Asimmetria
Skewness 0,38 0,51 -
Kurtosis -0,08 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR