Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,71 % 6,63 % -4,88 % -10,19 % -5,25 % -18,44 % -38,86 % - -
Categoria -0,13 % 1,41 % 7,58 % -8,25 % -8,03 % -4,73 % -8,51 % -7,82 % 70,32 % 47,52 %
Delta 0,10 % -0,69 % -0,95 % 3,37 % -2,16 % -0,53 % -9,94 % -31,04 % - -
Benchmark* -0,74 % 0,27 % 6,67 % -8,35 % -10,20 % -3,44 % -8,64 % 0,10 % 63,45 % 68,55 %
Delta 0,71 % 0,44 % -0,04 % 3,47 % 0,01 % -1,82 % -9,80 % -38,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,14 % -23,22 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -23,36 % -20,85 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -21,65 % -34,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,44 % -15,95 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -6,83 % -12,94 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -8,70 % -15,12 % -
Rischio
Volatilità 17,54 % 23,20 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -28,80 % -56,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,60 % 17,08 % -
Sortino -1,37 -1,09 -
VAR 95 -4,31 % -5,40 % -
VAR 99 -4,47 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 -0,80 -
TEV 18,82 % 19,40 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,30 0,65 -
Down Capture Ratio 0,57 0,96 -
Indice Omega 0,71 0,77 -
Reattività
Beta 0,42 0,77 -
18,15 33,18 -
Beta bull 0,49 0,93 -
Beta bear 0,36 0,52 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,56 -
Kurtosis -0,53 1,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR