Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 0,35 % 0,87 % 6,28 % 2,50 % 2,50 % -8,74 % -37,45 % - -
Categoria 0,07 % 0,17 % 1,45 % 0,80 % 1,33 % 1,33 % -0,12 % 7,20 % 70,44 % 64,07 %
Delta 0,54 % 0,18 % -0,58 % 5,47 % 1,17 % 1,17 % -8,62 % -44,65 % - -
Benchmark* 1,14 % 1,12 % -0,91 % -1,89 % -1,10 % -1,10 % -2,47 % 17,32 % 55,23 % 76,51 %
Delta -0,53 % -0,77 % 1,78 % 8,16 % 3,60 % 3,60 % -6,27 % -54,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,14 % -23,22 % - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -23,33 % -20,97 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -21,65 % -34,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -17,76 % -14,82 % -
Categoria -6,42 % -2,12 % 11,15 %
Delta -11,34 % -12,70 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -12,18 % -15,30 % -
Rischio
Volatilità 18,73 % 23,32 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,95 % 16,35 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -28,60 % -56,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,35 % 17,08 % -
Sortino -1,45 -1,03 -
VAR 95 -4,33 % -5,40 % -
VAR 99 -4,54 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,11 -0,75 -
TEV 18,74 % 19,52 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,43 0,65 -
Down Capture Ratio 0,77 0,96 -
Indice Omega 0,68 0,79 -
Reattività
Beta 0,50 0,77 -
22,32 32,85 -
Beta bull 0,59 0,96 -
Beta bear 0,29 0,52 -
Asimmetria
Skewness 0,44 0,55 -
Kurtosis 0,24 1,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR