Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -1,19 % -2,05 % 1,48 % 14,23 % 8,63 % 12,16 % 68,29 % - -
Categoria -0,37 % -0,30 % -1,76 % 1,73 % 12,89 % 11,21 % 15,66 % 50,98 % 58,39 % 146,57 %
Delta -0,01 % -0,89 % -0,29 % -0,25 % 1,35 % -2,58 % -3,51 % 17,31 % - -
Benchmark* -0,41 % -0,12 % -1,38 % 2,53 % 14,54 % 12,93 % 17,54 % 61,45 % 77,20 % 187,43 %
Delta 0,03 % -1,08 % -0,67 % -1,05 % -0,31 % -4,30 % -5,38 % 6,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,81 % 24,16 % 26,18 % - - - - -
Categoria 2,76 % 27,03 % 19,33 % -15,79 % 32,85 % 10,58 % 30,67 % -1,81 %
Delta 13,05 % -2,87 % 6,84 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 12,08 % -8,35 % 4,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,57 % 19,24 % -
Categoria 18,21 % 15,52 % 9,84 %
Delta -0,64 % 3,73 % -
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -2,68 % 1,18 % -
Rischio
Volatilità 13,11 % 15,37 % -
Volatilità Categoria 10,10 % 13,52 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -11,00 % -20,01 % -
Tempo di recupero 94 j 127 j -
DSR 7,67 % 9,85 % -
Sortino 2,03 1,66 -
VAR 95 -2,47 % -2,74 % -
VAR 99 -2,74 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 1,07 -
TEV 5,98 % 6,78 % -
Information ratio (IR) -0,45 0,17 -
Up Capture Ratio 0,98 1,03 -
Down Capture Ratio 1,05 1,00 -
Indice Omega 1,49 1,46 -
Reattività
Beta 1,02 0,93 -
79,25 81,04 -
Beta bull 1,17 1,01 -
Beta bear 0,64 0,71 -
Asimmetria
Skewness 0,38 -0,21 -
Kurtosis -0,19 2,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR