Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 1,12 % 6,31 % 11,51 % 10,19 % 7,03 % 25,50 % 2,33 % - -
Categoria -0,65 % 1,23 % 7,71 % 11,61 % 6,38 % 6,26 % 27,54 % -8,11 % -11,49 % 19,94 %
Delta 0,65 % -0,11 % -1,39 % -0,09 % 3,81 % 0,77 % -2,04 % 10,44 % - -
Benchmark* -1,08 % 0,26 % 8,21 % 11,93 % 11,59 % 12,59 % 38,89 % 13,94 % -5,62 % 22,01 %
Delta 1,07 % 0,86 % -1,90 % -0,42 % -1,40 % -5,56 % -13,40 % -11,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,58 % -10,65 % - - - - - -
Categoria 16,72 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta -1,14 % 7,55 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -11,44 % 3,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,92 % -2,79 % -
Categoria 12,74 % -6,75 % -2,84 %
Delta 2,18 % 3,96 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -7,44 % -1,83 % -
Rischio
Volatilità 22,11 % 17,73 % -
Volatilità Categoria 24,69 % 21,45 % 20,77 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -15,11 % -29,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,42 % 10,81 % -
Sortino 1,15 -0,52 -
VAR 95 -3,48 % -3,48 % -
VAR 99 -5,31 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 -0,32 -
TEV 17,84 % 17,94 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,56 0,42 -
Down Capture Ratio 0,53 0,46 -
Indice Omega 1,31 0,91 -
Reattività
Beta 0,59 0,49 -
65,48 57,81 -
Beta bull 0,81 0,67 -
Beta bear 0,16 0,35 -
Asimmetria
Skewness 2,70 2,02 -
Kurtosis 12,01 11,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR