Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,53 % -2,99 % -1,19 % -3,12 % -4,02 % 5,62 % -2,39 % - -
Categoria 0,34 % 0,56 % -8,45 % -4,69 % -4,16 % -4,82 % 5,37 % -13,91 % -11,38 % 11,92 %
Delta -0,45 % -1,10 % 5,46 % 3,51 % 1,04 % 0,80 % 0,25 % 11,52 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,73 % -9,67 % -0,31 % 2,15 % 0,59 % 18,86 % 2,65 % -7,42 % 18,20 %
Delta -0,64 % -1,26 % 6,68 % -0,88 % -5,27 % -4,61 % -13,24 % -5,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,58 % -10,65 % - - - - - -
Categoria 16,64 % -18,26 % -20,03 % -5,33 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta -1,06 % 7,61 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -11,44 % 3,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,62 % -0,80 % -
Categoria 5,37 % -4,87 % -2,39 %
Delta 0,25 % 4,07 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -13,24 % -1,68 % -
Rischio
Volatilità 22,14 % 17,96 % -
Volatilità Categoria 24,89 % 21,85 % 20,87 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -15,11 % -29,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,72 % 10,83 % -
Sortino 0,22 -0,32 -
VAR 95 -3,48 % -3,48 % -
VAR 99 -5,31 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,19 -
TEV 18,43 % 18,53 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,50 0,42 -
Down Capture Ratio 0,53 0,44 -
Indice Omega 1,13 0,96 -
Reattività
Beta 0,58 0,49 -
65,01 57,53 -
Beta bull 0,82 0,68 -
Beta bear 0,13 0,32 -
Asimmetria
Skewness 2,80 1,92 -
Kurtosis 12,41 10,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR