Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,03 % 0,78 % 0,62 % -1,28 % 0,14 % 0,71 % -7,90 % - -
Categoria -0,03 % -0,07 % 0,31 % 0,02 % -1,57 % -0,90 % 3,19 % 6,17 % 2,68 % 5,89 %
Delta 0,39 % 0,03 % 0,47 % 0,61 % 0,28 % 1,04 % -2,48 % -14,07 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,45 % -0,46 % -1,93 % -5,33 % -4,59 % 0,16 % -2,91 % -10,49 % -0,74 %
Delta 0,54 % 0,42 % 1,25 % 2,55 % 4,04 % 4,73 % 0,55 % -4,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,71 % 1,57 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -8,73 % -3,37 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,17 % -0,41 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,51 % -3,73 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta -3,29 % -5,36 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -1,63 % -2,52 % -
Rischio
Volatilità 6,26 % 6,99 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -5,21 % -15,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,38 % 5,21 % -
Sortino -0,59 -1,24 -
VAR 95 -1,25 % -1,44 % -
VAR 99 -1,56 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,93 -
TEV 6,87 % 6,44 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,51 0,63 -
Down Capture Ratio 0,54 0,79 -
Indice Omega 0,87 0,74 -
Reattività
Beta 0,43 0,58 -
28,98 30,91 -
Beta bull 0,99 0,71 -
Beta bear 0,15 0,22 -
Asimmetria
Skewness 0,59 0,29 -
Kurtosis 1,02 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index