Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,09 % -1,15 % -0,88 % -1,06 % -1,55 % -2,40 % -6,66 % - -
Categoria -0,03 % -0,27 % -0,41 % 0,29 % 1,59 % 0,39 % 0,16 % 9,10 % 2,15 % 8,56 %
Delta 0,00 % 0,37 % -0,74 % -1,17 % -2,65 % -1,94 % -2,56 % -15,75 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,67 % -1,01 % -0,51 % 0,33 % -4,93 % -4,93 % -0,71 % -8,67 % 1,66 %
Delta -0,06 % 0,76 % -0,15 % -0,38 % -1,39 % 3,38 % 2,53 % -5,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,89 % 2,15 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 5,02 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta -8,92 % -2,88 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,35 % 0,16 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,73 % -1,95 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta -3,69 % -5,13 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 1,29 % -1,74 % -
Rischio
Volatilità 4,79 % 6,09 % -
Volatilità Categoria 3,69 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -3,64 % -8,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,67 % 4,63 % -
Sortino -1,37 -1,08 -
VAR 95 -1,03 % -1,43 % -
VAR 99 -1,61 % -1,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,05 -0,82 -
TEV 6,00 % 5,24 % -
Information ratio (IR) 0,22 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,49 0,65 -
Down Capture Ratio 0,53 0,77 -
Indice Omega 0,69 0,76 -
Reattività
Beta 0,37 0,62 -
30,00 40,91 -
Beta bull 0,10 0,61 -
Beta bear 0,29 0,47 -
Asimmetria
Skewness 0,43 0,15 -
Kurtosis 1,26 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index