Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,14 % 0,35 % -0,63 % -1,31 % -0,57 % -2,56 % -11,71 % - -
Categoria -0,09 % -0,42 % 0,73 % 0,69 % -1,55 % -0,55 % 2,03 % 4,23 % 2,51 % 8,05 %
Delta 0,02 % 0,28 % -0,38 % -1,32 % 0,24 % -0,01 % -4,59 % -15,94 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,59 % 1,02 % -1,28 % -6,09 % -5,02 % -2,38 % -7,70 % -10,12 % 2,12 %
Delta 0,33 % 0,45 % -0,68 % 0,66 % 4,77 % 4,45 % -0,18 % -4,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,89 % 2,15 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -8,91 % -2,83 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,35 % 0,16 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,07 % -4,23 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta -4,25 % -5,75 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -0,41 % -1,56 % -
Rischio
Volatilità 5,71 % 6,69 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -5,09 % -14,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,03 % 5,17 % -
Sortino -1,21 -1,38 -
VAR 95 -1,08 % -1,58 % -
VAR 99 -1,61 % -1,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,86 -1,06 -
TEV 6,41 % 5,63 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,57 0,68 -
Down Capture Ratio 0,59 0,79 -
Indice Omega 0,77 0,70 -
Reattività
Beta 0,43 0,66 -
31,17 39,97 -
Beta bull 0,24 0,68 -
Beta bear 0,27 0,49 -
Asimmetria
Skewness 0,64 0,22 -
Kurtosis 0,28 -0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index