Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,31 % -1,15 % -0,72 % -1,01 % -1,38 % -2,06 % -6,75 % - -
Categoria -0,03 % -0,27 % -0,41 % 0,29 % 1,59 % 0,39 % 0,16 % 9,10 % 2,15 % 8,56 %
Delta 0,27 % 0,58 % -0,74 % -1,01 % -2,60 % -1,78 % -2,22 % -15,84 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,67 % -1,01 % -0,51 % 0,33 % -4,93 % -4,93 % -0,71 % -8,67 % 1,66 %
Delta 0,22 % 0,98 % -0,14 % -0,21 % -1,34 % 3,54 % 2,88 % -6,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,25 % 1,48 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 5,02 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta -8,28 % -3,55 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,71 % -0,51 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,10 % -1,51 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta -3,06 % -4,69 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 1,91 % -1,30 % -
Rischio
Volatilità 4,94 % 6,26 % -
Volatilità Categoria 3,69 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -3,93 % -8,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,77 % 4,67 % -
Sortino -1,17 -0,98 -
VAR 95 -1,28 % -1,37 % -
VAR 99 -1,89 % -1,98 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,73 -
TEV 6,91 % 5,82 % -
Information ratio (IR) 0,28 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,33 0,55 -
Down Capture Ratio 0,37 0,67 -
Indice Omega 0,73 0,76 -
Reattività
Beta 0,27 0,57 -
14,78 32,09 -
Beta bull 0,22 0,70 -
Beta bear 0,19 0,40 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,21 -
Kurtosis 1,18 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index