Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 0,06 % -0,30 % -0,19 % -0,41 % 0,06 % -0,86 % -5,61 % - -
Categoria -0,01 % 0,44 % 0,60 % 0,59 % 2,26 % 0,44 % 1,18 % 10,09 % 3,00 % 9,82 %
Delta -0,20 % -0,38 % -0,90 % -0,78 % -2,67 % -0,38 % -2,05 % -15,70 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,57 % 0,65 % -0,14 % 1,48 % 0,57 % -3,85 % 0,11 % -7,04 % 4,12 %
Delta -0,22 % -0,51 % -0,95 % -0,05 % -1,90 % -0,51 % 2,99 % -5,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,32 % -3,66 % 1,53 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,02 % 5,02 % -9,44 % 1,89 % 0,73 % 7,25 % -1,01 %
Delta -2,04 % -8,69 % -3,50 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,39 % -8,12 % -0,46 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,32 % -1,17 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -2,04 % -4,74 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 3,39 % -1,68 % -
Rischio
Volatilità 4,50 % 6,19 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -2,99 % -7,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,45 % 4,39 % -
Sortino -1,02 -0,96 -
VAR 95 -1,19 % -1,31 % -
VAR 99 -1,35 % -1,58 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,68 -
TEV 6,42 % 5,52 % -
Information ratio (IR) 0,53 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,29 0,63 -
Down Capture Ratio 0,30 0,72 -
Indice Omega 0,76 0,79 -
Reattività
Beta 0,29 0,60 -
21,04 36,33 -
Beta bull 0,61 0,86 -
Beta bear 0,22 0,30 -
Asimmetria
Skewness 0,15 0,59 -
Kurtosis 0,85 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index