Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -1,06 % -0,73 % -1,78 % -1,80 % -0,44 % -2,14 % -6,30 % - -
Categoria 0,22 % 0,17 % 0,23 % 0,02 % 1,41 % 0,52 % 0,74 % 9,36 % 2,67 % 11,64 %
Delta -0,53 % -1,24 % -0,96 % -1,80 % -3,21 % -0,96 % -2,88 % -15,66 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,38 % -0,25 % -1,42 % -0,38 % 0,07 % -4,78 % -0,34 % -8,42 % 7,06 %
Delta -0,70 % -1,45 % -0,48 % -0,36 % -1,41 % -0,51 % 2,64 % -5,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,32 % -3,66 % 1,53 % - - - - -
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,74 % 7,28 % -1,04 %
Delta -2,06 % -8,69 % -3,48 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,39 % -8,12 % -0,46 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,32 % -1,17 % -
Categoria 0,74 % 3,57 % 0,51 %
Delta -2,06 % -4,75 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 3,39 % -1,68 % -
Rischio
Volatilità 4,50 % 6,19 % -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -2,99 % -7,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,45 % 4,39 % -
Sortino -1,02 -0,96 -
VAR 95 -1,19 % -1,31 % -
VAR 99 -1,35 % -1,58 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,68 -
TEV 6,42 % 5,52 % -
Information ratio (IR) 0,53 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,29 0,63 -
Down Capture Ratio 0,30 0,72 -
Indice Omega 0,76 0,79 -
Reattività
Beta 0,29 0,60 -
21,04 36,33 -
Beta bull 0,61 0,86 -
Beta bear 0,22 0,30 -
Asimmetria
Skewness 0,15 0,59 -
Kurtosis 0,85 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index