Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,36 % -0,93 % -0,64 % -2,13 % -0,34 % -0,28 % -10,16 % - -
Categoria 0,09 % 0,18 % 0,44 % -1,93 % -1,43 % -0,96 % 3,49 % 5,21 % 2,73 % 5,90 %
Delta -0,09 % 0,19 % -1,36 % 1,29 % -0,70 % 0,62 % -3,77 % -15,37 % - -
Benchmark* 0,21 % -0,13 % -0,44 % -6,00 % -5,05 % -4,26 % 1,36 % -2,99 % -10,26 % 0,14 %
Delta -0,21 % 0,49 % -0,49 % 5,36 % 2,92 % 3,92 % -1,64 % -7,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,66 % 1,53 % - - - - - -
Categoria 5,00 % 4,94 % -9,35 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta -8,67 % -3,41 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,12 % -0,46 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,42 % -3,73 % -
Categoria 3,79 % 1,62 % 0,59 %
Delta -3,37 % -5,35 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -1,72 % -2,52 % -
Rischio
Volatilità 6,20 % 6,96 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -5,18 % -15,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,36 % 5,20 % -
Sortino -0,62 -1,24 -
VAR 95 -1,19 % -1,44 % -
VAR 99 -1,52 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,93 -
TEV 6,86 % 6,43 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,51 0,63 -
Down Capture Ratio 0,54 0,78 -
Indice Omega 0,87 0,74 -
Reattività
Beta 0,43 0,58 -
28,92 30,84 -
Beta bull 0,97 0,71 -
Beta bear 0,15 0,22 -
Asimmetria
Skewness 0,59 0,28 -
Kurtosis 1,00 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index