Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,15 % -0,74 % -0,95 % -1,00 % -1,23 % -1,93 % -5,48 % - -
Categoria -0,03 % -0,26 % -0,38 % 0,34 % 1,54 % 0,39 % 0,16 % 9,46 % 2,20 % 8,55 %
Delta 0,16 % 0,41 % -0,36 % -1,30 % -2,54 % -1,62 % -2,09 % -14,94 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,47 % -1,00 % 0,05 % -0,01 % -4,83 % -4,73 % -0,55 % -8,40 % 1,75 %
Delta 0,04 % 0,62 % 0,27 % -1,00 % -0,98 % 3,60 % 2,80 % -4,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,42 % 1,54 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,41 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta -8,45 % -3,49 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,88 % -0,45 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,19 % -1,71 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta -3,16 % -4,89 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 1,82 % -1,49 % -
Rischio
Volatilità 4,00 % 5,76 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -3,52 % -8,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,26 % 4,31 % -
Sortino -1,38 -1,10 -
VAR 95 -0,85 % -1,25 % -
VAR 99 -1,43 % -1,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,13 -0,82 -
TEV 5,54 % 4,67 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,37 0,65 -
Down Capture Ratio 0,40 0,76 -
Indice Omega 0,69 0,75 -
Reattività
Beta 0,35 0,65 -
39,26 48,94 -
Beta bull 0,48 0,82 -
Beta bear 0,29 0,42 -
Asimmetria
Skewness -0,15 0,28 -
Kurtosis -0,58 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index