Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,35 % -0,12 % 0,08 % -1,02 % -0,31 % -1,37 % -7,45 % - -
Categoria -0,22 % -0,29 % -0,21 % -0,42 % -1,53 % -1,30 % 2,08 % 6,79 % 1,96 % 5,30 %
Delta 0,25 % 0,64 % 0,09 % 0,50 % 0,51 % 0,98 % -3,44 % -14,25 % - -
Benchmark* -0,38 % -0,82 % -1,45 % -2,84 % -5,13 % -5,24 % -1,80 % -2,70 % -11,68 % -1,55 %
Delta 0,42 % 1,17 % 1,33 % 2,92 % 4,11 % 4,92 % 0,44 % -4,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,42 % 1,54 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,92 % -2,20 %
Delta -8,43 % -3,40 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,88 % -0,45 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,62 % -3,69 % -
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta -3,16 % -5,31 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -1,52 % -2,48 % -
Rischio
Volatilità 5,26 % 6,57 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -5,27 % -14,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,73 % 5,04 % -
Sortino -0,67 -1,28 -
VAR 95 -1,06 % -1,47 % -
VAR 99 -1,43 % -2,19 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,98 -
TEV 5,52 % 5,10 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,58 0,69 -
Down Capture Ratio 0,62 0,86 -
Indice Omega 0,86 0,72 -
Reattività
Beta 0,48 0,69 -
49,78 49,51 -
Beta bull 0,76 0,80 -
Beta bear 0,23 0,45 -
Asimmetria
Skewness 0,46 0,15 -
Kurtosis 0,31 -0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index