Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,26 % 0,37 % -0,85 % -0,83 % 0,31 % -2,14 % -5,62 % - -
Categoria 0,08 % 0,39 % 0,16 % 0,22 % 1,65 % 0,59 % 0,45 % 9,50 % 2,52 % 11,69 %
Delta 0,22 % -0,12 % 0,21 % -1,08 % -2,49 % -0,28 % -2,60 % -15,12 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,62 % -0,34 % -1,23 % 0,15 % 0,22 % -5,28 % 0,22 % -8,07 % 6,99 %
Delta 0,09 % -0,35 % 0,72 % 0,38 % -0,98 % 0,09 % 3,14 % -5,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,22 % -3,42 % 1,54 % - - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -1,97 % -8,47 % -3,47 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,48 % -7,88 % -0,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,64 % -1,75 % -
Categoria 0,49 % 3,08 % 0,55 %
Delta -2,13 % -4,82 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 3,52 % -1,70 % -
Rischio
Volatilità 3,67 % 5,58 % -
Volatilità Categoria 3,54 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -3,00 % -7,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,94 % 4,18 % -
Sortino -1,28 -1,15 -
VAR 95 -0,83 % -1,19 % -
VAR 99 -1,43 % -1,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -0,86 -
TEV 5,47 % 4,59 % -
Information ratio (IR) 0,64 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,28 0,64 -
Down Capture Ratio 0,29 0,75 -
Indice Omega 0,71 0,74 -
Reattività
Beta 0,32 0,63 -
36,15 48,65 -
Beta bull 0,50 0,87 -
Beta bear 0,32 0,38 -
Asimmetria
Skewness -0,20 0,33 -
Kurtosis -0,03 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index