Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,32 % -0,30 % -2,24 % -3,47 % -4,73 % -6,02 % -3,14 % - -
Categoria 0,04 % 0,05 % 0,18 % -0,66 % 0,38 % 0,78 % 0,59 % 12,01 % 2,66 % 12,14 %
Delta 0,11 % 0,27 % -0,47 % -1,57 % -3,84 % -5,51 % -6,61 % -15,15 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,24 % 0,88 % -0,04 % 1,21 % 1,40 % 0,05 % 6,21 % -7,07 % 3,75 %
Delta 0,08 % 0,09 % -1,18 % -2,20 % -4,68 % -6,12 % -6,07 % -9,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,22 % -3,42 % 1,54 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -1,95 % -8,57 % -3,59 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,48 % -7,88 % -0,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,79 % -1,74 % -
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -6,31 % -4,98 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -5,42 % -2,67 % -
Rischio
Volatilità 3,83 % 4,84 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -7,24 % -10,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,39 % 3,66 % -
Sortino -2,31 -1,25 -
VAR 95 -1,08 % -1,08 % -
VAR 99 -1,66 % -1,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,05 -0,94 -
TEV 4,01 % 4,38 % -
Information ratio (IR) -1,35 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,26 0,57 -
Down Capture Ratio 0,72 0,72 -
Indice Omega 0,51 0,73 -
Reattività
Beta 0,45 0,56 -
R² 18,59 45,80 -
Beta bull 0,38 0,73 -
Beta bear 0,20 0,31 -
Asimmetria
Skewness -0,38 0,33 -
Kurtosis 0,19 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index