Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 0,58 % 0,01 % -0,95 % -0,70 % 0,37 % -1,78 % -3,47 % - -
Categoria 0,12 % 0,07 % 0,01 % 0,26 % 1,65 % 0,61 % 0,14 % 9,57 % 2,75 % 11,60 %
Delta 0,30 % 0,51 % 0,00 % -1,21 % -2,35 % -0,24 % -1,92 % -13,04 % - -
Benchmark* 0,36 % 0,07 % -0,65 % -1,04 % 0,49 % 0,04 % -5,94 % 0,01 % -7,92 % 5,82 %
Delta 0,07 % 0,51 % 0,66 % 0,09 % -1,19 % 0,33 % 4,16 % -3,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,38 % -4,10 % 2,07 % - - - - -
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,02 % -9,42 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -2,12 % -9,13 % -2,95 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,33 % -8,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,52 % -1,53 % -
Categoria 0,49 % 3,07 % 0,54 %
Delta -2,01 % -4,60 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 3,64 % -1,49 % -
Rischio
Volatilità 3,68 % 5,42 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -2,81 % -7,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,93 % 4,09 % -
Sortino -1,24 -1,12 -
VAR 95 -0,79 % -1,29 % -
VAR 99 -1,45 % -1,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,99 -0,85 -
TEV 5,27 % 4,94 % -
Information ratio (IR) 0,69 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,28 0,55 -
Down Capture Ratio 0,28 0,67 -
Indice Omega 0,70 0,73 -
Reattività
Beta 0,35 0,57 -
41,48 41,15 -
Beta bull 0,51 0,69 -
Beta bear 0,37 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,25 0,26 -
Kurtosis 1,19 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index