Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -0,08 % -0,21 % 0,30 % -2,00 % -0,28 % 0,54 % -8,71 % - -
Categoria 0,14 % 0,09 % 0,02 % 0,00 % -1,49 % -0,86 % 3,38 % 6,20 % 2,64 % 5,93 %
Delta 0,27 % -0,18 % -0,23 % 0,30 % -0,51 % 0,58 % -2,84 % -14,91 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,15 % -0,68 % -1,91 % -5,21 % -4,41 % 0,67 % -2,73 % -10,20 % -0,55 %
Delta 0,37 % 0,07 % 0,46 % 2,21 % 3,22 % 4,13 % -0,13 % -5,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,10 % 2,07 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -9,12 % -2,87 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,52 % -3,78 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta -3,28 % -5,41 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -1,62 % -2,57 % -
Rischio
Volatilità 5,20 % 6,55 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -4,88 % -15,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,85 % 5,02 % -
Sortino -0,67 -1,30 -
VAR 95 -1,29 % -1,45 % -
VAR 99 -1,45 % -2,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -1,00 -
TEV 5,65 % 5,74 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,52 0,63 -
Down Capture Ratio 0,55 0,79 -
Indice Omega 0,85 0,73 -
Reattività
Beta 0,46 0,61 -
47,26 38,77 -
Beta bull 0,58 0,66 -
Beta bear 0,32 0,35 -
Asimmetria
Skewness 0,02 0,10 -
Kurtosis -0,58 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index