Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,66 % -1,07 % -2,19 % -2,58 % -3,04 % -0,05 % -14,84 % - -
Categoria 0,09 % 0,62 % -1,02 % -1,27 % -0,29 % -1,45 % 3,58 % 2,82 % 3,43 % 4,82 %
Delta 0,15 % 0,04 % -0,05 % -0,92 % -2,30 % -1,59 % -3,64 % -17,66 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,51 % -2,49 % -3,14 % -1,54 % -3,79 % 2,10 % -4,85 % -12,09 % -1,22 %
Delta 0,04 % -0,86 % 1,42 % 0,95 % -1,05 % 0,75 % -2,15 % -9,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,82 % 0,51 % - - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -5,86 % -4,41 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,28 % -1,48 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,12 % -5,30 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -4,82 % -6,43 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -4,10 % -4,47 % -
Rischio
Volatilità 7,41 % 7,48 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,84 % -17,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,53 % 5,66 % -
Sortino -0,81 -1,39 -
VAR 95 -1,34 % -1,62 % -
VAR 99 -3,54 % -2,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -1,05 -
TEV 3,75 % 4,30 % -
Information ratio (IR) -1,09 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,86 0,91 -
Down Capture Ratio 1,05 1,13 -
Indice Omega 0,82 0,71 -
Reattività
Beta 0,94 0,92 -
74,80 67,32 -
Beta bull 1,27 0,91 -
Beta bear 0,81 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,15 0,23 -
Kurtosis 2,15 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index