Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,49 % 0,20 % -0,41 % -0,45 % 0,49 % -6,21 % -9,35 % - -
Categoria -0,01 % 0,44 % 0,60 % 0,59 % 2,26 % 0,44 % 1,18 % 10,09 % 3,00 % 9,82 %
Delta -0,13 % 0,05 % -0,40 % -1,00 % -2,71 % 0,05 % -7,39 % -19,44 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,57 % 0,65 % -0,14 % 1,48 % 0,57 % -3,85 % 0,11 % -7,04 % 4,12 %
Delta -0,14 % -0,08 % -0,45 % -0,27 % -1,93 % -0,08 % -2,36 % -9,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,93 % -0,82 % 0,51 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,02 % 5,02 % -9,44 % 1,89 % 0,73 % 7,25 % -1,01 %
Delta -7,65 % -5,84 % -4,52 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,22 % -5,28 % -1,48 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,93 % -2,47 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -7,65 % -6,04 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -2,22 % -2,97 % -
Rischio
Volatilità 6,46 % 6,86 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -8,48 % -10,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,51 % 5,06 % -
Sortino -1,66 -1,09 -
VAR 95 -1,65 % -1,38 % -
VAR 99 -3,54 % -2,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,41 -0,80 -
TEV 3,52 % 3,65 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,62 0,89 -
Down Capture Ratio 0,84 1,08 -
Indice Omega 0,57 0,75 -
Reattività
Beta 0,79 0,94 -
75,47 71,94 -
Beta bull 1,15 1,11 -
Beta bear 0,75 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,79 0,24 -
Kurtosis 4,70 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index