Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,04 % -0,74 % -0,47 % -2,42 % -6,92 % -7,04 % -9,26 % - -
Categoria 0,11 % 0,05 % -0,29 % 0,63 % 1,57 % 0,61 % 0,60 % 9,68 % 2,53 % 8,72 %
Delta -0,08 % -0,09 % -0,45 % -1,10 % -3,99 % -7,53 % -7,64 % -18,94 % - -
Benchmark* 0,30 % 0,27 % -0,88 % 0,32 % -0,02 % -4,53 % -4,27 % -0,23 % -7,84 % 2,38 %
Delta -0,27 % -0,31 % 0,14 % -0,78 % -2,40 % -2,39 % -2,77 % -9,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,66 % 0,61 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta -5,67 % -4,41 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,11 % -1,37 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,97 % -3,24 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta -7,93 % -6,42 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -2,95 % -3,03 % -
Rischio
Volatilità 6,37 % 6,57 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -8,40 % -11,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,65 % 5,03 % -
Sortino -1,64 -1,25 -
VAR 95 -1,09 % -1,29 % -
VAR 99 -3,64 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,46 -0,96 -
TEV 2,39 % 2,61 % -
Information ratio (IR) -1,24 -1,16 -
Up Capture Ratio 0,70 0,90 -
Down Capture Ratio 0,93 1,09 -
Indice Omega 0,55 0,71 -
Reattività
Beta 0,85 0,97 -
88,84 84,29 -
Beta bull 1,05 1,08 -
Beta bear 0,82 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,02 -
Kurtosis 4,93 1,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index