Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,10 % -1,52 % -0,39 % -1,02 % -0,33 % -5,44 % -7,83 % - -
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,51 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta 0,35 % 0,17 % 0,28 % 0,07 % -1,12 % 0,17 % -6,05 % -17,73 % - -
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta -0,22 % -0,41 % -0,69 % -1,25 % -1,96 % -1,32 % -3,29 % -9,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,95 % -0,66 % 0,61 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -7,71 % -5,71 % -4,40 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,24 % -5,11 % -1,37 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,91 % -1,71 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta -7,49 % -5,38 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -1,92 % -2,59 % -
Rischio
Volatilità 5,94 % 6,30 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -7,68 % -9,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,40 % 4,80 % -
Sortino -1,66 -0,99 -
VAR 95 -1,09 % -1,19 % -
VAR 99 -3,64 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,51 -0,76 -
TEV 2,14 % 2,55 % -
Information ratio (IR) -0,90 -1,01 -
Up Capture Ratio 0,68 0,88 -
Down Capture Ratio 0,89 1,04 -
Indice Omega 0,50 0,77 -
Reattività
Beta 0,85 0,94 -
89,68 83,91 -
Beta bull 1,08 1,03 -
Beta bear 0,85 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,75 -0,22 -
Kurtosis 7,26 2,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index