Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 1,03 % 0,10 % -2,22 % -1,76 % -2,02 % -2,87 % -4,87 % - -
Categoria 0,05 % 0,53 % -0,50 % -1,72 % 0,43 % 0,35 % 0,80 % 10,96 % 1,95 % 11,68 %
Delta -0,12 % 0,50 % 0,60 % -0,50 % -2,19 % -2,38 % -3,67 % -15,83 % - -
Benchmark* 0,32 % 0,92 % 0,27 % -1,65 % -0,34 % 0,51 % 0,30 % 4,03 % -8,66 % 3,25 %
Delta -0,39 % 0,11 % -0,16 % -0,57 % -1,42 % -2,54 % -3,17 % -8,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,95 % -0,66 % 0,61 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -7,68 % -5,80 % -4,52 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,24 % -5,11 % -1,37 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,52 % -2,11 % -
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -4,03 % -5,35 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -3,14 % -3,04 % -
Rischio
Volatilità 3,54 % 5,66 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -5,35 % -11,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,10 % 4,41 % -
Sortino -1,80 -1,12 -
VAR 95 -0,90 % -1,07 % -
VAR 99 -1,47 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,57 -0,87 -
TEV 2,04 % 2,31 % -
Information ratio (IR) -1,54 -1,32 -
Up Capture Ratio 0,63 0,80 -
Down Capture Ratio 0,93 1,00 -
Indice Omega 0,58 0,73 -
Reattività
Beta 0,81 0,89 -
R² 70,65 84,62 -
Beta bull 0,72 1,00 -
Beta bear 0,99 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,37 -
Kurtosis -0,04 3,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index