Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % -0,31 % 1,01 % -2,01 % -6,25 % -5,28 % -4,94 % -15,35 % - -
Categoria 0,09 % -0,18 % 0,87 % 0,46 % -1,65 % -0,46 % 1,98 % 4,66 % 2,46 % 8,04 %
Delta 0,45 % -0,13 % 0,14 % -2,47 % -4,60 % -4,82 % -6,92 % -20,01 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,41 % 1,43 % -1,29 % -5,95 % -4,67 % -2,23 % -6,31 % -9,54 % 2,25 %
Delta 0,17 % 0,10 % -0,42 % -0,72 % -0,30 % -0,61 % -2,71 % -9,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,00 % 1,08 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -6,02 % -3,90 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,46 % -0,90 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,56 % -6,09 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta -6,75 % -7,60 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -2,90 % -3,42 % -
Rischio
Volatilità 7,25 % 7,19 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -8,15 % -18,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,13 % 5,88 % -
Sortino -1,20 -1,53 -
VAR 95 -1,61 % -1,62 % -
VAR 99 -3,90 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 -1,25 -
TEV 3,47 % 3,55 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,96 -
Up Capture Ratio 0,86 0,93 -
Down Capture Ratio 1,02 1,12 -
Indice Omega 0,67 0,63 -
Reattività
Beta 0,86 0,97 -
79,17 75,68 -
Beta bull 0,52 0,88 -
Beta bear 0,83 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,19 -
Kurtosis 3,01 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index