Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,03 % -1,72 % -2,78 % -5,34 % -6,10 % -4,76 % -16,06 % - -
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta 0,04 % -0,06 % -1,68 % -3,82 % -4,37 % -5,01 % -6,91 % -21,71 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta -0,06 % -0,11 % -0,70 % -1,49 % 0,08 % -0,50 % -3,29 % -8,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,00 % 1,08 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -6,02 % -3,91 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,46 % -0,90 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,78 % -4,45 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta -5,32 % -6,76 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -2,01 % -3,00 % -
Rischio
Volatilità 7,25 % 7,32 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -7,17 % -17,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,09 % 5,86 % -
Sortino -0,94 -1,24 -
VAR 95 -1,61 % -1,62 % -
VAR 99 -3,90 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,79 -0,99 -
TEV 3,51 % 3,59 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,85 0,94 -
Down Capture Ratio 0,99 1,12 -
Indice Omega 0,73 0,70 -
Reattività
Beta 0,86 0,97 -
78,86 76,04 -
Beta bull 0,52 0,86 -
Beta bear 0,84 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,23 -
Kurtosis 3,17 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index