Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,49 % -0,30 % -3,32 % -2,23 % -2,70 % -3,31 % -5,93 % - -
Categoria 0,04 % -0,74 % -0,98 % -2,20 % 0,16 % -0,15 % 0,48 % 9,99 % 1,55 % 10,84 %
Delta -0,05 % 0,25 % 0,68 % -1,12 % -2,39 % -2,55 % -3,79 % -15,92 % - -
Benchmark* 0,12 % -0,79 % -0,28 % -2,47 % -1,09 % -0,28 % -0,33 % 2,92 % -9,18 % 2,33 %
Delta -0,13 % 0,29 % -0,02 % -0,86 % -1,14 % -2,42 % -2,98 % -8,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,01 % -0,34 % 0,42 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,13 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -7,74 % -5,47 % -4,71 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,30 % -4,80 % -1,57 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,63 % -2,19 % -
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -4,62 % -5,63 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -3,18 % -3,07 % -
Rischio
Volatilità 3,87 % 5,72 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -5,27 % -10,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,13 % 4,43 % -
Sortino -1,48 -1,14 -
VAR 95 -0,81 % -1,10 % -
VAR 99 -1,43 % -2,11 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,20 -0,88 -
TEV 2,92 % 3,45 % -
Information ratio (IR) -1,09 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,56 0,72 -
Down Capture Ratio 0,86 0,92 -
Indice Omega 0,67 0,73 -
Reattività
Beta 0,75 0,81 -
R² 48,00 67,42 -
Beta bull 0,76 0,86 -
Beta bear 0,90 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,27 -
Kurtosis -0,54 2,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index