Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,16 % -0,87 % -2,11 % -4,23 % -6,16 % -5,78 % -13,57 % - -
Categoria 0,29 % 0,04 % 0,11 % 0,64 % 0,09 % -0,32 % 1,63 % 6,32 % 2,63 % 8,47 %
Delta -0,01 % 0,12 % -0,99 % -2,75 % -4,32 % -5,84 % -7,41 % -19,89 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,21 % -0,02 % -0,21 % -2,83 % -4,65 % -2,52 % -5,24 % -9,18 % 2,82 %
Delta -0,11 % -0,05 % -0,86 % -1,91 % -1,40 % -1,51 % -3,26 % -8,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,34 % 0,42 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -5,36 % -4,60 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,80 % -1,57 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,84 % -5,05 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -7,70 % -6,99 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -3,47 % -3,05 % -
Rischio
Volatilità 7,04 % 7,25 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -8,20 % -14,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,86 % 5,62 % -
Sortino -1,45 -1,42 -
VAR 95 -1,84 % -1,84 % -
VAR 99 -3,63 % -2,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,21 -1,10 -
TEV 4,29 % 4,36 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,72 0,85 -
Down Capture Ratio 0,93 1,03 -
Indice Omega 0,64 0,69 -
Reattività
Beta 0,78 0,90 -
68,33 64,57 -
Beta bull 0,81 0,97 -
Beta bear 0,70 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,67 0,11 -
Kurtosis 2,30 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index