Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -1,05 % -1,37 % -4,76 % -5,87 % -5,87 % -3,42 % -14,37 % - -
Categoria -0,24 % -0,24 % -0,43 % -0,98 % -1,27 % -1,27 % 2,67 % 6,74 % 1,73 % 6,42 %
Delta -0,09 % -0,81 % -0,94 % -3,78 % -4,61 % -4,61 % -6,09 % -21,11 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,70 % -1,55 % -4,23 % -5,64 % -5,64 % -0,57 % -5,50 % -12,37 % 0,09 %
Delta -0,12 % -0,35 % 0,18 % -0,53 % -0,23 % -0,23 % -2,85 % -8,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,34 % 0,42 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta -5,36 % -4,51 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,80 % -1,57 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,36 % -4,68 % -
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta -4,14 % -6,30 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -2,49 % -3,47 % -
Rischio
Volatilità 7,44 % 7,70 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -6,20 % -17,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,76 % 5,98 % -
Sortino -0,60 -1,24 -
VAR 95 -1,84 % -1,97 % -
VAR 99 -3,63 % -2,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,96 -
TEV 4,21 % 4,67 % -
Information ratio (IR) -0,59 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,80 0,89 -
Down Capture Ratio 0,90 1,09 -
Indice Omega 0,85 0,73 -
Reattività
Beta 0,81 0,92 -
71,88 63,68 -
Beta bull 0,93 0,92 -
Beta bear 0,73 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,02 -
Kurtosis 1,98 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index