Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,33 % 0,28 % -0,94 % -1,01 % -0,73 % -3,64 % -7,11 % - -
Categoria 0,22 % 0,12 % 0,79 % 0,65 % 1,30 % 1,13 % 2,71 % 10,77 % 3,51 % 12,21 %
Delta 0,15 % 0,21 % -0,51 % -1,59 % -2,32 % -1,85 % -6,35 % -17,88 % - -
Benchmark* 0,54 % 0,68 % 1,20 % 0,06 % 1,48 % 1,40 % 1,27 % 2,12 % -5,49 % 4,81 %
Delta -0,17 % -0,35 % -0,92 % -1,00 % -2,49 % -2,12 % -4,91 % -9,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,95 % -0,77 % 0,46 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta -7,74 % -5,83 % -4,56 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,25 % -5,22 % -1,52 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,57 % -2,51 % -
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,81 %
Delta -6,34 % -5,97 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -3,63 % -2,75 % -
Rischio
Volatilità 4,52 % 6,00 % -
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -4,82 % -10,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,33 % 4,59 % -
Sortino -1,66 -1,19 -
VAR 95 -0,94 % -1,31 % -
VAR 99 -1,65 % -2,42 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,22 -0,91 -
TEV 2,79 % 3,32 % -
Information ratio (IR) -1,30 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,64 0,78 -
Down Capture Ratio 0,97 0,96 -
Indice Omega 0,62 0,73 -
Reattività
Beta 0,94 0,86 -
62,21 71,14 -
Beta bull 1,31 1,06 -
Beta bear 0,90 0,73 -
Asimmetria
Skewness 1,22 0,02 -
Kurtosis 5,89 2,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index