Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -0,54 % -1,46 % -2,37 % -6,00 % -4,87 % -2,90 % -12,80 % - -
Categoria -0,33 % -0,26 % -0,17 % -0,44 % -1,77 % -1,21 % 2,71 % 5,84 % 2,31 % 5,70 %
Delta -0,05 % -0,28 % -1,29 % -1,92 % -4,23 % -3,67 % -5,61 % -18,64 % - -
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta -0,13 % -0,15 % -0,24 % 0,42 % -0,63 % -0,05 % -3,03 % -9,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,52 % 0,47 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta -5,54 % -4,47 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,97 % -1,51 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,64 % -4,66 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta -4,43 % -6,29 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -2,78 % -3,45 % -
Rischio
Volatilità 7,26 % 7,27 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -6,65 % -17,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,82 % 5,76 % -
Sortino -0,64 -1,29 -
VAR 95 -1,32 % -1,64 % -
VAR 99 -3,72 % -2,70 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -1,02 -
TEV 2,30 % 2,88 % -
Information ratio (IR) -1,21 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,85 0,94 -
Down Capture Ratio 0,98 1,15 -
Indice Omega 0,84 0,70 -
Reattività
Beta 0,89 1,00 -
91,32 84,27 -
Beta bull 1,08 1,03 -
Beta bear 0,80 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,17 -
Kurtosis 3,09 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index