Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % -1,38 % -2,19 % -0,37 % -0,91 % 0,20 % 1,54 % 3,46 % - -
Categoria -0,76 % -1,31 % -1,72 % -0,23 % -0,62 % 0,48 % 1,89 % 6,50 % -0,60 % 11,03 %
Delta 0,14 % -0,08 % -0,48 % -0,14 % -0,29 % -0,28 % -0,34 % -3,04 % - -
Benchmark* -0,47 % -1,40 % -2,20 % -0,52 % -0,68 % 0,49 % 2,26 % 6,40 % -1,47 % 13,18 %
Delta -0,16 % 0,01 % 0,01 % 0,15 % -0,24 % -0,30 % -0,71 % -2,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,06 % 7,11 % 0,21 % - - - - -
Categoria -4,65 % 7,74 % 2,24 % -7,29 % 5,93 % -1,84 % 9,40 % 3,09 %
Delta -1,41 % -0,63 % -2,03 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,53 % -1,14 % -1,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,47 % 1,47 % -
Categoria 2,09 % 2,40 % 0,39 %
Delta -0,63 % -0,93 % -
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta -0,72 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 5,84 % 7,74 % -
Volatilità Categoria 4,84 % 6,65 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -4,04 % -11,20 % -
Tempo di recupero 98 j - -
DSR 4,30 % 5,89 % -
Sortino -0,12 -0,24 -
VAR 95 -1,31 % -1,31 % -
VAR 99 -1,70 % -4,75 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,18 -
TEV 1,59 % 1,71 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,48 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 1,11 1,04 -
Indice Omega 0,95 0,95 -
Reattività
Beta 1,05 0,99 -
92,83 95,12 -
Beta bull 1,00 1,04 -
Beta bear 1,05 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,97 -
Kurtosis -0,21 5,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index