Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,90 % -0,74 % 1,62 % 2,90 % 1,91 % -3,22 % 1,70 % - -
Categoria 0,09 % 0,87 % -0,50 % 1,43 % 2,30 % 1,51 % -1,86 % 5,50 % 2,89 % 19,76 %
Delta -0,43 % 0,03 % -0,24 % 0,19 % 0,60 % 0,40 % -1,36 % -3,80 % - -
Benchmark* -0,30 % 1,01 % -0,83 % 1,88 % 3,01 % 1,99 % -2,22 % 4,99 % 3,67 % 24,36 %
Delta -0,05 % -0,10 % 0,09 % -0,26 % -0,11 % -0,08 % -1,00 % -3,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,12 % 7,45 % 0,02 % - - - - -
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -1,52 % -0,19 % -2,15 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,59 % -0,80 % -1,81 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,91 % 0,73 % -
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta -1,35 % -0,81 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta -0,49 % -0,72 % -
Rischio
Volatilità 8,87 % 8,00 % -
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -10,24 % -11,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,84 % 6,09 % -
Sortino -1,15 -0,38 -
VAR 95 -1,44 % -1,44 % -
VAR 99 -4,74 % -4,71 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -0,29 -
TEV 2,44 % 2,86 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,95 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 1,03 -
Indice Omega 0,67 0,91 -
Reattività
Beta 0,91 0,96 -
93,37 87,35 -
Beta bull 0,84 0,93 -
Beta bear 0,87 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -0,73 -
Kurtosis 5,75 3,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index