Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % -1,14 % -0,22 % -6,56 % -5,44 % -6,62 % -0,38 % -5,47 % - -
Categoria 0,17 % -1,36 % 0,02 % -6,68 % -5,31 % -6,22 % -0,31 % -2,12 % -6,13 % 5,85 %
Delta 0,46 % 0,23 % -0,24 % 0,12 % -0,13 % -0,41 % -0,07 % -3,35 % - -
Benchmark* 0,76 % -1,29 % 0,01 % -6,74 % -5,66 % -6,84 % 0,08 % -2,65 % -8,50 % 9,99 %
Delta -0,13 % 0,15 % -0,23 % 0,17 % 0,22 % 0,22 % -0,46 % -2,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,45 % 0,02 % - - - - - -
Categoria 7,57 % 1,85 % -7,53 % 5,83 % -1,92 % 9,40 % 2,96 % -8,14 %
Delta -0,12 % -1,83 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,80 % -1,81 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,00 % -1,44 % -
Categoria 1,15 % -0,68 % -1,03 %
Delta -0,15 % -0,76 % -
Benchmark* 1,57 % -0,59 % -1,42 %
Delta -0,58 % -0,85 % -
Rischio
Volatilità 10,01 % 8,79 % -
Volatilità Categoria 8,70 % 7,12 % 6,82 %
Volatilità Benchmark 9,87 % 8,35 % 8,22 %
Max drawdown -9,57 % -13,13 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,86 % 6,69 % -
Sortino -0,29 -0,61 -
VAR 95 -2,40 % -2,15 % -
VAR 99 -4,74 % -4,71 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,47 -
TEV 3,26 % 3,61 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,98 0,96 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 0,94 0,86 -
Reattività
Beta 0,96 0,96 -
89,58 83,28 -
Beta bull 1,16 0,96 -
Beta bear 0,90 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,52 -
Kurtosis 3,86 2,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index