Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,50 % -0,23 % -0,23 % -1,79 % 0,67 % 1,01 % 0,71 % - -
Categoria 0,14 % 0,47 % 0,05 % -0,20 % -0,64 % 0,80 % 2,27 % 5,08 % 4,87 % 15,70 %
Delta -0,20 % 0,03 % -0,28 % -0,02 % -1,15 % -0,12 % -1,26 % -4,36 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,66 % 0,05 % 0,12 % -0,92 % 1,09 % 2,51 % 4,55 % 5,66 % 19,50 %
Delta -0,13 % -0,16 % -0,28 % -0,35 % -0,87 % -0,41 % -1,50 % -3,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,12 % 6,51 % 0,60 % - - - - -
Categoria -4,54 % 7,63 % 2,23 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -1,58 % -1,13 % -1,63 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,59 % -1,74 % -1,22 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,32 % 0,23 % -
Categoria 1,25 % 1,59 % 0,73 %
Delta -1,58 % -1,36 % -
Benchmark* 0,86 % 1,41 % 0,70 %
Delta -1,18 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 6,20 % 7,69 % -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,67 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 6,15 % 7,70 % 7,99 %
Max drawdown -4,52 % -11,20 % -
Tempo di recupero 153 j - -
DSR 4,34 % 6,02 % -
Sortino -0,53 -0,46 -
VAR 95 -1,35 % -1,44 % -
VAR 99 -1,62 % -4,81 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,36 -
TEV 1,75 % 2,26 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,94 0,96 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 0,94 0,90 -
Reattività
Beta 0,97 0,96 -
92,12 91,58 -
Beta bull 0,98 0,87 -
Beta bear 0,85 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,41 -1,27 -
Kurtosis 0,62 6,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index