Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 2,03 % 11,16 % -1,70 % 7,49 % 6,05 % 3,35 % 36,38 % - -
Categoria 0,66 % 2,30 % 10,46 % 0,47 % 8,09 % 7,80 % 5,26 % 32,76 % 71,34 % 48,17 %
Delta 0,22 % -0,28 % 0,70 % -2,17 % -0,60 % -1,76 % -1,92 % 3,62 % - -
Benchmark* 0,68 % 3,36 % 10,19 % 1,84 % 11,09 % 10,78 % 8,91 % 46,36 % 89,72 % 66,48 %
Delta 0,20 % -1,33 % 0,97 % -3,54 % -3,60 % -4,74 % -5,56 % -9,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,44 % 20,13 % - - - - - -
Categoria 6,23 % 16,11 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta 0,21 % 4,02 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,73 % 1,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,48 % 8,34 % -
Categoria 5,13 % 7,77 % 10,77 %
Delta -1,66 % 0,57 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta -5,77 % -2,84 % -
Rischio
Volatilità 16,59 % 16,81 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -17,69 % -17,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,25 % 11,52 % -
Sortino 0,02 0,49 -
VAR 95 -4,23 % -4,02 % -
VAR 99 -7,00 % -4,86 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,34 -
TEV 5,79 % 5,80 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,93 1,00 -
Down Capture Ratio 1,05 1,06 -
Indice Omega 1,00 1,15 -
Reattività
Beta 0,95 1,00 -
88,08 88,12 -
Beta bull 0,93 1,03 -
Beta bear 0,89 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,09 -
Kurtosis 1,09 0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR