Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % -0,27 % 3,51 % 2,88 % 6,79 % 12,13 % 10,62 % 42,26 % - -
Categoria 0,82 % 0,26 % 3,28 % 3,98 % 7,68 % 16,37 % 15,26 % 43,52 % 51,84 % 57,78 %
Delta 0,11 % -0,53 % 0,23 % -1,10 % -0,89 % -4,24 % -4,64 % -1,26 % - -
Benchmark* 0,75 % -0,09 % 3,48 % 5,90 % 11,19 % 23,07 % 21,92 % 59,52 % 71,61 % 80,77 %
Delta 0,18 % -0,17 % 0,03 % -3,02 % -4,41 % -10,95 % -11,30 % -17,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,44 % 20,13 % - - - - - -
Categoria 6,24 % 16,22 % -13,60 % 21,63 % -0,34 % 23,96 % -14,13 % 11,59 %
Delta 0,20 % 3,91 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,73 % 1,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,27 % 10,58 % -
Categoria 16,21 % 11,14 % 8,73 %
Delta -3,94 % -0,56 % -
Benchmark* 22,93 % 15,28 % 11,48 %
Delta -10,66 % -4,69 % -
Rischio
Volatilità 15,46 % 15,45 % -
Volatilità Categoria 14,23 % 13,30 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 14,40 % 15,61 %
Max drawdown -17,69 % -17,69 % -
Tempo di recupero 217 j 217 j -
DSR 10,76 % 10,48 % -
Sortino 0,93 0,72 -
VAR 95 -2,73 % -3,64 % -
VAR 99 -7,00 % -4,36 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,49 -
TEV 6,11 % 5,88 % -
Information ratio (IR) -1,74 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,92 0,99 -
Down Capture Ratio 1,16 1,11 -
Indice Omega 1,27 1,21 -
Reattività
Beta 0,93 0,99 -
84,87 85,50 -
Beta bull 0,94 0,98 -
Beta bear 0,73 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,12 -
Kurtosis 1,48 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR