Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 1,18 % -2,38 % -4,49 % -1,02 % -2,72 % 23,58 % 43,05 % - -
Categoria 0,13 % 1,49 % -2,05 % -3,11 % -0,31 % -1,13 % 21,11 % 32,66 % 31,70 % 86,30 %
Delta -0,12 % -0,30 % -0,33 % -1,38 % -0,71 % -1,59 % 2,48 % 10,39 % - -
Benchmark* -0,31 % 1,14 % -1,61 % -2,39 % 1,43 % -0,34 % 27,36 % 52,86 % 66,27 % 153,47 %
Delta 0,32 % 0,05 % -0,76 % -2,10 % -2,45 % -2,38 % -3,78 % -9,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,20 % 22,54 % 19,91 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,48 % 14,17 % -16,06 % 22,95 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 0,58 % 6,06 % 5,73 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,86 % -3,68 % 0,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,78 % 12,06 % -
Categoria 8,03 % 9,09 % 5,57 %
Delta 0,75 % 2,97 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -3,05 % -2,56 % -
Rischio
Volatilità 14,83 % 12,65 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,80 % -20,05 % -
Tempo di recupero 39 j 228 j -
DSR 11,68 % 9,26 % -
Sortino 0,58 0,98 -
VAR 95 -2,40 % -2,44 % -
VAR 99 -10,01 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,71 -
TEV 1,55 % 1,77 % -
Information ratio (IR) -1,97 -1,45 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 1,06 1,05 -
Indice Omega 1,15 1,29 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
99,00 98,13 -
Beta bull 0,96 0,95 -
Beta bear 0,93 0,93 -
Asimmetria
Skewness -2,03 -1,30 -
Kurtosis 10,49 6,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR