Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % -0,14 % -0,54 % -0,06 % 8,36 % 0,96 % 4,25 % 47,08 % - -
Categoria 0,52 % -0,09 % 0,48 % 1,08 % 7,92 % 1,86 % 3,94 % 33,88 % 42,54 % 86,03 %
Delta 0,42 % -0,05 % -1,03 % -1,14 % 0,44 % -0,90 % 0,31 % 13,20 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,07 % -0,11 % 0,65 % 9,41 % 1,71 % 5,23 % 54,52 % 81,98 % 150,79 %
Delta 0,03 % -0,20 % -0,43 % -0,71 % -1,06 % -0,75 % -0,98 % -7,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,20 % 22,54 % 19,91 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,46 % 14,14 % -16,04 % 22,95 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 0,58 % 6,08 % 5,76 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,86 % -3,68 % 0,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,20 % 15,99 % -
Categoria 5,62 % 11,98 % 7,71 %
Delta 0,58 % 4,01 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -0,86 % -1,33 % -
Rischio
Volatilità 15,48 % 12,69 % -
Volatilità Categoria 12,84 % 10,91 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -20,05 % -20,05 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 12,54 % 9,16 % -
Sortino 0,32 1,41 -
VAR 95 -2,69 % -2,44 % -
VAR 99 -10,01 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 1,02 -
TEV 1,77 % 1,82 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,14 1,48 -
Reattività
Beta 0,95 0,96 -
98,96 98,06 -
Beta bull 0,93 0,94 -
Beta bear 0,92 0,93 -
Asimmetria
Skewness -2,06 -1,38 -
Kurtosis 9,06 7,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR