Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,26 % 3,06 % 10,78 % -4,33 % -1,46 % 6,56 % 35,68 % - -
Categoria 0,09 % 0,31 % 2,80 % 10,45 % -3,39 % -0,05 % 6,24 % 25,67 % 53,22 % 80,84 %
Delta 0,04 % -0,05 % 0,26 % 0,33 % -0,94 % -1,40 % 0,31 % 10,02 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,05 % 3,03 % 11,40 % -4,58 % -0,86 % 9,75 % 41,21 % 91,61 % 138,38 %
Delta 0,16 % 0,21 % 0,03 % -0,62 % 0,25 % -0,59 % -3,20 % -5,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,54 % 19,91 % - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta 5,93 % 5,74 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,68 % 0,42 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,56 % 12,33 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 0,17 % 3,11 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,78 % -1,37 % -
Rischio
Volatilità 17,11 % 14,01 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,05 % -20,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,46 % 10,13 % -
Sortino 0,04 0,94 -
VAR 95 -3,66 % -3,08 % -
VAR 99 -10,01 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,68 -
TEV 2,24 % 2,08 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,04 1,29 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
98,71 97,92 -
Beta bull 0,90 0,94 -
Beta bear 0,91 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -1,01 -
Kurtosis 5,26 4,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR