Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,25 % 0,31 % 2,85 % 6,16 % 4,03 % 1,29 % 10,14 % 41,38 % - -
Categoria 0,71 % -0,35 % 1,41 % 3,36 % 2,92 % 1,13 % 7,99 % 27,81 % 51,94 % 85,32 %
Delta 0,55 % 0,65 % 1,44 % 2,80 % 1,11 % 0,16 % 2,14 % 13,57 % - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -0,07 % 0,29 % 0,55 % 0,26 % -0,89 % -0,50 % -2,41 % -2,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,31 % 20,43 % - - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 5,65 % 6,22 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,91 % 0,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,30 % 11,51 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 0,27 % 3,33 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -3,72 % -1,09 % -
Rischio
Volatilità 16,12 % 14,04 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -20,45 % -20,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,60 % 10,43 % -
Sortino 0,29 0,82 -
VAR 95 -3,80 % -3,67 % -
VAR 99 -8,53 % -5,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,61 -
TEV 5,06 % 5,42 % -
Information ratio (IR) -0,74 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,88 1,01 -
Down Capture Ratio 0,95 1,04 -
Indice Omega 1,12 1,27 -
Reattività
Beta 0,88 0,95 -
91,94 85,37 -
Beta bull 0,85 0,79 -
Beta bear 0,83 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,94 -
Kurtosis 3,81 2,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR