Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,63 % 6,65 % -10,33 % -6,84 % -7,53 % 3,91 % 31,44 % - -
Categoria 0,51 % 1,02 % 8,46 % -8,55 % -4,66 % -5,13 % 2,40 % 20,90 % 53,94 % 67,73 %
Delta -0,51 % -0,39 % -1,81 % -1,78 % -2,17 % -2,40 % 1,51 % 10,53 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,51 % 7,98 % -10,24 % -5,59 % -7,05 % 5,24 % 36,57 % 87,12 % 116,61 %
Delta -0,52 % 0,12 % -1,33 % -0,09 % -1,25 % -0,47 % -1,32 % -5,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,31 % 20,43 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta 5,74 % 6,36 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,91 % 0,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,97 % 7,10 % -
Categoria 1,31 % 4,00 % 8,46 %
Delta 2,66 % 3,10 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -1,73 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 15,50 % 15,19 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -20,45 % -20,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,40 % 11,32 % -
Sortino 0,06 0,39 -
VAR 95 -3,80 % -3,88 % -
VAR 99 -8,53 % -5,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,29 -
TEV 5,05 % 5,32 % -
Information ratio (IR) -0,34 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,90 1,00 -
Down Capture Ratio 0,94 1,03 -
Indice Omega 1,00 1,13 -
Reattività
Beta 0,86 0,95 -
91,62 87,97 -
Beta bull 0,79 0,82 -
Beta bear 0,83 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,70 -
Kurtosis 4,42 1,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR