Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 0,16 % -0,57 % 2,62 % -6,62 % -4,45 % 4,03 % 38,51 % - -
Categoria -0,80 % -0,07 % -0,17 % 2,95 % -4,67 % -2,27 % 3,21 % 25,76 % 55,16 % 74,42 %
Delta 0,51 % 0,23 % -0,39 % -0,33 % -1,95 % -2,17 % 0,83 % 12,75 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,72 % 0,23 % 0,26 % -0,28 % -0,66 % -0,49 % -1,58 % -4,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,31 % 20,43 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 5,75 % 6,30 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,91 % 0,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,37 % 10,03 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 1,44 % 3,28 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,46 % -1,03 % -
Rischio
Volatilità 16,73 % 15,35 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,45 % -20,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,82 % 11,29 % -
Sortino 0,25 0,65 -
VAR 95 -3,80 % -3,88 % -
VAR 99 -8,53 % -5,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,47 -
TEV 5,16 % 5,32 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,93 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 1,04 -
Indice Omega 1,11 1,21 -
Reattività
Beta 0,89 0,96 -
92,03 88,17 -
Beta bull 0,82 0,83 -
Beta bear 0,82 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,72 -
Kurtosis 3,00 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR