Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,43 % 2,75 % 10,85 % -2,03 % -0,95 % 8,13 % 34,06 % - -
Categoria 0,39 % 1,16 % 2,59 % 9,93 % -1,22 % 0,53 % 7,12 % 23,86 % 54,78 % 82,78 %
Delta -0,04 % 0,27 % 0,16 % 0,92 % -0,81 % -1,48 % 1,00 % 10,20 % - -
Benchmark* 0,40 % 1,28 % 2,79 % 11,04 % -1,61 % -0,12 % 10,44 % 38,23 % 94,16 % 141,14 %
Delta -0,05 % 0,16 % -0,04 % -0,19 % -0,42 % -0,83 % -2,31 % -4,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,13 % 19,42 % - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,16 % -16,05 % 23,12 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 6,52 % 5,26 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,09 % -0,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,29 % 12,40 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta -0,09 % 3,19 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,05 % -1,29 % -
Rischio
Volatilità 17,53 % 14,69 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,60 % -19,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,63 % 10,72 % -
Sortino 0,02 0,89 -
VAR 95 -4,37 % -3,42 % -
VAR 99 -9,60 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,65 -
TEV 3,65 % 4,98 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 1,00 0,98 -
Indice Omega 1,04 1,28 -
Reattività
Beta 0,95 0,96 -
95,96 88,62 -
Beta bull 0,94 0,87 -
Beta bear 0,91 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,91 -
Kurtosis 3,90 3,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR