Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 1,05 % 4,38 % 3,83 % 17,73 % 17,05 % 18,17 % 63,27 % - -
Categoria 0,45 % 0,73 % 3,02 % 2,31 % 12,05 % 13,57 % 13,78 % 49,37 % 41,98 % 100,46 %
Delta 0,09 % 0,32 % 1,37 % 1,52 % 5,68 % 3,48 % 4,39 % 13,91 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,92 % 4,07 % 4,27 % 16,66 % 18,63 % 19,99 % 69,87 % 81,00 % 167,88 %
Delta 0,08 % 0,13 % 0,31 % -0,43 % 1,07 % -1,59 % -1,82 % -6,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,28 % 22,91 % 19,63 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,53 % 14,13 % -16,30 % 22,84 % 8,72 % 25,55 % -7,75 %
Delta 0,64 % 6,38 % 5,50 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,79 % -3,31 % 0,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,49 % 16,98 % -
Categoria 14,45 % 13,48 % 7,01 %
Delta 4,04 % 3,51 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -0,67 % -1,65 % -
Rischio
Volatilità 10,91 % 12,92 % -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,94 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -8,33 % -19,90 % -
Tempo di recupero 91 j 230 j -
DSR 6,18 % 9,14 % -
Sortino 2,66 1,55 -
VAR 95 -1,90 % -2,44 % -
VAR 99 -2,44 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 1,10 -
TEV 3,07 % 3,15 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,52 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 1,04 1,02 -
Indice Omega 1,68 1,51 -
Reattività
Beta 1,02 0,96 -
R² 92,09 94,21 -
Beta bull 1,04 0,93 -
Beta bear 0,87 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -1,19 -
Kurtosis -0,66 5,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR