Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,02 % -1,05 % -3,17 % -5,85 % -10,61 % -8,55 % 1,70 % -18,69 % - -
Categoria -1,43 % -0,35 % -1,99 % -5,28 % -2,84 % -0,69 % 10,72 % -14,81 % -9,04 % 13,51 %
Delta 0,41 % -0,69 % -1,18 % -0,57 % -7,77 % -7,85 % -9,02 % -3,88 % - -
Benchmark* -2,37 % -0,39 % -2,45 % -5,77 % 3,69 % 5,45 % 21,97 % 1,75 % -3,86 % 19,07 %
Delta 1,35 % -0,65 % -0,73 % -0,08 % -14,30 % -13,99 % -20,28 % -20,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,57 % -15,96 % - - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta -0,04 % 2,28 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -10,45 % -1,68 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,07 % -5,26 % -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta -7,71 % -1,15 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -19,05 % -7,31 % -
Rischio
Volatilità 22,90 % 19,50 % -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -18,96 % -35,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,07 % 12,21 % -
Sortino -0,09 -0,66 -
VAR 95 -4,16 % -3,90 % -
VAR 99 -5,80 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 -0,41 -
TEV 16,38 % 16,64 % -
Information ratio (IR) -1,16 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,49 0,44 -
Down Capture Ratio 0,61 0,53 -
Indice Omega 1,03 0,87 -
Reattività
Beta 0,64 0,57 -
71,23 64,91 -
Beta bull 0,83 0,74 -
Beta bear 0,42 0,52 -
Asimmetria
Skewness 2,66 1,72 -
Kurtosis 12,39 8,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR