Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 1,55 % 2,40 % 4,71 % -3,41 % -6,35 % 8,76 % -23,83 % - -
Categoria 0,42 % 1,21 % 0,63 % 8,00 % 3,20 % 0,11 % 15,34 % -19,33 % -21,29 % 16,02 %
Delta -0,02 % 0,34 % 1,77 % -3,30 % -6,61 % -6,46 % -6,58 % -4,50 % - -
Benchmark* 0,48 % 0,97 % -0,97 % 7,84 % 8,76 % 4,43 % 23,52 % -4,95 % -18,84 % 18,96 %
Delta -0,08 % 0,58 % 3,37 % -3,13 % -12,17 % -10,78 % -14,76 % -18,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,57 % -15,96 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta -0,24 % 2,24 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -10,45 % -1,68 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,80 % -8,93 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta -8,11 % -2,22 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -17,56 % -7,97 % -
Rischio
Volatilità 22,82 % 19,22 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -18,96 % -35,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,90 % 12,22 % -
Sortino 0,15 -0,96 -
VAR 95 -4,16 % -3,90 % -
VAR 99 -5,80 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 -0,61 -
TEV 16,36 % 16,26 % -
Information ratio (IR) -1,07 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,50 0,42 -
Down Capture Ratio 0,59 0,55 -
Indice Omega 1,09 0,81 -
Reattività
Beta 0,64 0,57 -
71,24 65,43 -
Beta bull 0,82 0,75 -
Beta bear 0,43 0,51 -
Asimmetria
Skewness 2,64 1,83 -
Kurtosis 12,42 9,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR