Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 0,72 % 6,95 % -3,37 % 0,14 % -0,29 % 7,63 % 11,01 % - -
Categoria 0,62 % 0,82 % 6,23 % -2,87 % -1,35 % -1,00 % 7,10 % 9,64 % 42,11 % 42,34 %
Delta 0,29 % -0,11 % 0,72 % -0,50 % 1,49 % 0,71 % 0,54 % 1,37 % - -
Benchmark* 1,09 % 0,41 % 8,45 % -5,13 % 4,07 % 1,80 % 11,86 % 13,72 % 28,47 % 36,39 %
Delta -0,18 % 0,31 % -1,51 % 1,76 % -3,93 % -2,09 % -4,23 % -2,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,23 % 1,54 % - - - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,09 % 10,03 % 9,28 % 20,44 % -9,92 % 15,44 %
Delta 0,91 % 0,77 % - - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -4,34 % 2,11 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,35 % -0,24 % -
Categoria 2,13 % -0,22 % 5,67 %
Delta 0,22 % -0,02 % -
Benchmark* 6,25 % 0,29 % 2,75 %
Delta -3,90 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 15,97 % 14,76 % -
Volatilità Categoria 14,07 % 12,78 % 12,80 %
Volatilità Benchmark 19,65 % 17,78 % 17,52 %
Max drawdown -18,75 % -18,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,23 % 11,00 % -
Sortino -0,07 -0,26 -
VAR 95 -3,36 % -3,39 % -
VAR 99 -6,77 % -5,63 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,20 -
TEV 5,96 % 4,97 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,79 0,81 -
Down Capture Ratio 0,85 0,82 -
Indice Omega 0,98 0,95 -
Reattività
Beta 0,78 0,81 -
93,12 94,13 -
Beta bull 0,61 0,71 -
Beta bear 0,85 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,20 -
Kurtosis 1,58 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR