Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % -0,44 % 0,28 % 3,07 % 6,87 % 0,69 % 2,58 % 46,30 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 0,08 % -0,33 % -0,30 % -1,61 % -0,07 % -1,46 % -0,71 % 12,28 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta 0,04 % -0,34 % -0,48 % -1,30 % -1,32 % -1,09 % -1,20 % -6,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,91 % 22,90 % 20,02 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 0,28 % 6,45 % 5,88 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,16 % -3,32 % 0,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,49 % 14,04 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 0,10 % 3,48 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -0,78 % -1,54 % -
Rischio
Volatilità 15,31 % 12,74 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -19,84 % -19,84 % -
Tempo di recupero 230 j 230 j -
DSR 12,30 % 9,40 % -
Sortino 0,11 1,17 -
VAR 95 -3,11 % -2,70 % -
VAR 99 -9,23 % -5,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,86 -
TEV 3,44 % 3,33 % -
Information ratio (IR) -0,23 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,07 1,37 -
Reattività
Beta 0,93 0,95 -
95,51 93,45 -
Beta bull 0,93 0,89 -
Beta bear 0,88 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -1,23 -
Kurtosis 6,71 5,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR