Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 1,31 % 10,36 % -3,96 % -0,65 % -2,02 % -7,38 % -15,74 % - -
Categoria 0,93 % 2,44 % 7,17 % -8,00 % -7,42 % -3,77 % -7,47 % -6,89 % 69,89 % 48,20 %
Delta -0,62 % -1,13 % 3,19 % 4,04 % 6,77 % 1,75 % 0,10 % -8,85 % - -
Benchmark* 0,71 % 1,72 % 6,20 % -9,21 % -10,14 % -2,75 % -7,60 % 0,81 % 62,23 % 70,38 %
Delta -0,40 % -0,41 % 4,15 % 5,25 % 9,50 % 0,73 % 0,23 % -16,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,71 % -4,03 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -7,94 % -1,67 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,22 % -14,81 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,42 % -6,67 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta 3,19 % -3,65 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 1,31 % -5,84 % -
Rischio
Volatilità 16,50 % 18,40 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -21,43 % -35,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,08 % 14,00 % -
Sortino -0,66 -0,67 -
VAR 95 -3,17 % -4,41 % -
VAR 99 -8,46 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,51 -
TEV 11,74 % 11,54 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,81 0,84 -
Down Capture Ratio 0,81 0,97 -
Indice Omega 0,83 0,86 -
Reattività
Beta 0,72 0,84 -
58,45 63,04 -
Beta bull 0,63 0,77 -
Beta bear 0,63 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,22 -
Kurtosis 1,97 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR