Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 1,52 % 3,41 % 5,64 % 2,95 % 5,49 % -0,81 % -11,39 % - -
Categoria -0,64 % 0,99 % 1,80 % 2,42 % -2,06 % 1,65 % -1,80 % -3,67 % 72,80 % 60,02 %
Delta 0,29 % 0,52 % 1,61 % 3,22 % 5,01 % 3,85 % 0,99 % -7,72 % - -
Benchmark* -1,07 % -1,08 % -0,70 % -1,72 % -5,97 % -0,75 % -4,57 % 5,13 % 61,23 % 73,83 %
Delta 0,72 % 2,59 % 4,11 % 7,37 % 8,92 % 6,24 % 3,76 % -16,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,71 % -4,03 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -7,94 % -1,73 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,22 % -14,81 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,75 % -5,12 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 0,66 % -2,97 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -0,18 % -5,59 % -
Rischio
Volatilità 16,92 % 18,48 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -21,32 % -35,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,10 % 13,93 % -
Sortino -0,68 -0,56 -
VAR 95 -3,17 % -4,41 % -
VAR 99 -8,46 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,43 -
TEV 11,73 % 11,56 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,80 0,85 -
Down Capture Ratio 0,83 0,96 -
Indice Omega 0,85 0,89 -
Reattività
Beta 0,74 0,85 -
59,58 63,02 -
Beta bull 0,72 0,80 -
Beta bear 0,63 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,23 -
Kurtosis 1,76 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR