Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -0,67 % 2,25 % 9,87 % 24,22 % 29,62 % 27,79 % 13,78 % - -
Categoria -1,18 % -1,58 % 1,58 % 8,06 % 17,68 % 20,80 % 18,69 % 20,84 % 73,34 % 83,95 %
Delta 0,64 % 0,92 % 0,67 % 1,81 % 6,54 % 8,82 % 9,10 % -7,07 % - -
Benchmark* -0,55 % 1,61 % 5,34 % 4,85 % 10,69 % 8,69 % 5,37 % 20,50 % 46,05 % 77,51 %
Delta 0,02 % -2,28 % -3,09 % 5,02 % 13,54 % 20,93 % 22,42 % -6,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,09 % -4,69 % - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta -8,34 % -2,64 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,60 % -15,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,66 % 3,10 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 9,20 % -2,04 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 24,28 % -1,55 % -
Rischio
Volatilità 17,12 % 17,39 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -16,83 % -28,79 % -
Tempo di recupero 185 j 971 j -
DSR 11,75 % 12,59 % -
Sortino 1,99 0,00 -
VAR 95 -3,09 % -3,71 % -
VAR 99 -8,46 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 0,00 -
TEV 11,24 % 11,44 % -
Information ratio (IR) 2,16 -0,14 -
Up Capture Ratio 1,22 0,95 -
Down Capture Ratio 0,64 0,96 -
Indice Omega 1,60 1,03 -
Reattività
Beta 0,84 0,87 -
58,99 58,05 -
Beta bull 0,86 0,76 -
Beta bear 0,76 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,27 -
Kurtosis 2,52 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR