Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 4,59 % 10,89 % 0,41 % 1,18 % 2,34 % -6,71 % -12,65 % - -
Categoria -0,07 % 3,01 % 8,00 % -4,75 % -2,74 % -0,22 % -5,20 % -1,49 % 79,92 % 52,21 %
Delta 0,53 % 1,58 % 2,89 % 5,16 % 3,92 % 2,55 % -1,51 % -11,16 % - -
Benchmark* 0,25 % 2,05 % 7,82 % -6,86 % -3,55 % 0,21 % -5,37 % 5,91 % 71,10 % 75,45 %
Delta 0,21 % 2,54 % 3,07 % 7,27 % 4,73 % 2,13 % -1,34 % -18,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,09 % -4,69 % - - - - - -
Categoria 2,22 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -8,31 % -2,33 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,60 % -15,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,80 % -7,22 % -
Categoria -8,58 % -3,01 % 10,76 %
Delta 2,79 % -4,21 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 0,94 % -6,38 % -
Rischio
Volatilità 16,50 % 18,40 % -
Volatilità Categoria 16,03 % 16,05 % 16,70 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -21,70 % -35,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,11 % 14,05 % -
Sortino -0,69 -0,70 -
VAR 95 -3,18 % -4,41 % -
VAR 99 -8,46 % -6,27 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,54 -
TEV 11,74 % 11,54 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,81 0,83 -
Down Capture Ratio 0,81 0,97 -
Indice Omega 0,82 0,85 -
Reattività
Beta 0,72 0,84 -
58,45 63,04 -
Beta bull 0,63 0,77 -
Beta bear 0,63 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,22 -
Kurtosis 1,97 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR