Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % 0,05 % -0,95 % -2,87 % 0,98 % 18,06 % 21,06 % 56,34 % - -
Categoria 0,53 % -1,35 % -2,13 % 5,80 % 0,86 % 19,47 % 25,08 % 57,45 % 74,60 % 126,31 %
Delta 0,54 % 1,40 % 1,18 % -8,67 % 0,12 % -1,40 % -4,02 % -1,11 % - -
Benchmark* 0,77 % 0,26 % 1,05 % 6,65 % 0,88 % 17,65 % 21,80 % 41,78 % 47,90 % 121,24 %
Delta 0,30 % -0,21 % -2,00 % -9,51 % 0,10 % 0,41 % -0,74 % 14,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 3,09 % -8,86 % -3,21 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,06 % 14,91 % -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -1,56 % -0,81 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 6,44 % 3,43 % -
Rischio
Volatilità 15,86 % 16,73 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -9,97 % -21,70 % -
Tempo di recupero - 406 j -
DSR 9,49 % 11,40 % -
Sortino 2,64 1,06 -
VAR 95 -3,28 % -3,27 % -
VAR 99 -5,08 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 0,72 -
TEV 16,50 % 13,22 % -
Information ratio (IR) 0,39 0,26 -
Up Capture Ratio 0,55 0,80 -
Down Capture Ratio 0,21 0,66 -
Indice Omega 1,77 1,31 -
Reattività
Beta 0,47 0,70 -
R² 30,89 45,89 -
Beta bull 0,41 0,60 -
Beta bear 0,82 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,36 -
Kurtosis 0,21 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR