Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 1,70 % 2,68 % 9,62 % 6,62 % 6,62 % 5,44 % -5,23 % - -
Categoria 0,07 % 0,17 % 1,45 % 0,80 % 1,33 % 1,33 % -0,12 % 7,20 % 70,44 % 64,07 %
Delta 0,53 % 1,53 % 1,23 % 8,82 % 5,29 % 5,29 % 5,55 % -12,43 % - -
Benchmark* 1,14 % 1,12 % -0,91 % -1,89 % -1,10 % -1,10 % -2,47 % 17,32 % 55,23 % 76,51 %
Delta -0,53 % 0,58 % 3,58 % 11,51 % 7,72 % 7,72 % 7,91 % -22,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,58 % -4,08 % - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -7,77 % -1,83 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,09 % -14,86 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,57 % -5,06 % -
Categoria -6,42 % -2,12 % 11,15 %
Delta 0,85 % -2,94 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 0,01 % -5,53 % -
Rischio
Volatilità 16,93 % 18,48 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,95 % 16,35 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -21,19 % -34,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,09 % 13,93 % -
Sortino -0,66 -0,56 -
VAR 95 -3,16 % -4,41 % -
VAR 99 -8,46 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,42 -
TEV 11,72 % 11,56 % -
Information ratio (IR) 0,00 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,80 0,85 -
Down Capture Ratio 0,82 0,96 -
Indice Omega 0,85 0,89 -
Reattività
Beta 0,74 0,85 -
59,59 63,02 -
Beta bull 0,72 0,80 -
Beta bear 0,63 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,23 -
Kurtosis 1,76 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR