Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 1,73 % 7,71 % 20,60 % 16,33 % 16,72 % 12,61 % -7,91 % - -
Categoria -0,60 % 0,07 % 3,75 % 12,90 % 3,52 % 6,15 % 5,37 % 4,20 % 75,85 % 68,99 %
Delta 0,62 % 1,66 % 3,97 % 7,70 % 12,80 % 10,57 % 7,24 % -12,11 % - -
Benchmark* -1,35 % -2,23 % -0,31 % 3,25 % -4,83 % -0,57 % -3,84 % 10,12 % 51,82 % 74,80 %
Delta 1,37 % 3,96 % 8,03 % 17,35 % 21,16 % 17,29 % 16,44 % -18,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,58 % -4,08 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -7,78 % -1,83 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,09 % -14,86 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,92 % -1,62 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta 5,35 % -3,83 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 9,47 % -6,31 % -
Rischio
Volatilità 16,55 % 18,16 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -18,59 % -34,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,28 % 13,41 % -
Sortino 0,16 -0,33 -
VAR 95 -3,16 % -4,14 % -
VAR 99 -8,46 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 -0,24 -
TEV 11,37 % 11,38 % -
Information ratio (IR) 0,83 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,88 0,86 -
Down Capture Ratio 0,69 1,00 -
Indice Omega 1,08 0,94 -
Reattività
Beta 0,73 0,86 -
61,16 62,29 -
Beta bull 0,66 0,79 -
Beta bear 0,69 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,22 -
Kurtosis 2,41 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR