Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,18 % 4,09 % 5,41 % 15,90 % 7,79 % 9,62 % 6,91 % -2,60 % - -
Categoria 0,73 % 1,78 % 2,41 % 6,95 % 1,61 % 3,09 % 0,63 % 9,06 % 72,47 % 65,40 %
Delta 0,45 % 2,31 % 3,00 % 8,95 % 6,18 % 6,53 % 6,28 % -11,67 % - -
Benchmark* 0,17 % 2,40 % -0,42 % 4,25 % -0,53 % -0,09 % -2,92 % 18,52 % 55,67 % 75,97 %
Delta 1,01 % 1,69 % 5,83 % 11,66 % 8,32 % 9,72 % 9,83 % -21,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,66 % -4,04 % - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -7,85 % -1,79 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,17 % -14,82 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,87 % -1,63 % -
Categoria -0,41 % 2,22 % 11,28 %
Delta 5,28 % -3,85 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 9,42 % -6,33 % -
Rischio
Volatilità 16,55 % 18,16 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -18,62 % -34,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,29 % 13,42 % -
Sortino 0,15 -0,33 -
VAR 95 -3,17 % -4,14 % -
VAR 99 -8,46 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,25 -
TEV 11,37 % 11,38 % -
Information ratio (IR) 0,83 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,88 0,86 -
Down Capture Ratio 0,69 1,00 -
Indice Omega 1,08 0,94 -
Reattività
Beta 0,73 0,86 -
61,17 62,29 -
Beta bull 0,66 0,79 -
Beta bear 0,69 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,22 -
Kurtosis 2,41 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR