Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 0,22 % 0,55 % -2,59 % -6,75 % -9,14 % 0,37 % 1,14 % - -
Categoria 0,31 % -0,14 % 0,19 % 0,79 % 1,24 % 2,82 % 5,40 % 15,36 % 24,52 % 25,90 %
Delta 0,20 % 0,36 % 0,36 % -3,38 % -7,99 % -11,96 % -5,03 % -14,23 % - -
Benchmark* 0,31 % -0,14 % 0,19 % 0,79 % 1,24 % 2,82 % 5,40 % 15,36 % 24,52 % 25,90 %
Delta 0,20 % 0,36 % 0,36 % -3,38 % -7,99 % -11,96 % -5,03 % -14,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,18 % -0,52 % - - - - - -
Categoria 7,54 % 5,04 % -4,11 % 7,61 % 2,92 % 5,88 % -5,04 % 4,36 %
Delta 8,64 % -5,56 % - - - - - -
Benchmark* 7,54 % 5,04 % -4,11 % 7,61 % 2,92 % 5,88 % -5,04 % 4,36 %
Delta 8,64 % -5,56 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,64 % 0,46 % -
Categoria 4,72 % 4,87 % 4,41 %
Delta -4,08 % -4,41 % -
Benchmark* 4,72 % 4,87 % 4,41 %
Delta -4,08 % -4,41 % -
Rischio
Volatilità 9,12 % 8,54 % -
Volatilità Categoria 5,40 % 4,20 % 4,38 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 4,20 % 4,38 %
Max drawdown -13,05 % -13,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,02 % 6,75 % -
Sortino -0,29 -0,37 -
VAR 95 -2,57 % -2,42 % -
VAR 99 -3,59 % -3,63 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 -0,29 -
TEV 8,77 % 9,34 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,45 -0,09 -
Down Capture Ratio 0,55 -0,22 -
Indice Omega 0,94 0,91 -
Reattività
Beta 0,61 0,10 -
13,19 0,24 -
Beta bull -0,12 -0,13 -
Beta bear 1,03 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,80 -
Kurtosis 0,74 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short